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利用風險評估與存活期預測模式構建台灣中小企業信用評等流程

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Academic year: 2021

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圖 2.5  特徵空間轉換前與轉換後之分類界限  2.6  判別分析  判別分析由Fisher在1938年提出,使用線性判別函數區分兩個群體。 在各群體的預測變數為多元常態分配的假設下,若待分類樣本與該群體的 中心點平方距離的判別函數(Discriminant Function)距離越小,則該樣本屬 於這個群體的可能性越高。  對多個群體的分類時,若樣本X的預測變數有p個時,其向量矩陣為 。當第k個群體的機率密度函數 為多元常態分配,且 群體的平均值向量'21,,...)(xxxpX= f k (X )µ
表 4-1  變數說明表  財務變數代碼  評分項目  非財務 變數代 碼  評分項目  F1  自有資本率  contract 債務期限  F2  負債比率  N1   內部和諧與員工忠誠 度 財務結構    F3  固定比率  N2   背景  F4  流動比率  N3  經營理念及能力  F5  速動比率  N4   資力 償債能 力    F6  債務償債能力  N5   財務報表可信度  F7  平均淨值週轉數  N6   重大法規  F8  平均收款天數  N7   經濟因素 經營能 力
表 4-2  財務變數公式表  變數代碼  評分項目  計算公式  F1  自有資本率  股東權益總額 資產總額 F2  負債比率  資產總額財務結構 負債總額 F3  固定比率  股東權益總額固定資產 F4  流動比率  流動負債流動資產 F5  速動比率  流動資產 流動負債−存貨− 預付費用償債能力  F6  債務償債能力  負債 資產 F7  平均淨值週轉數 資產總額 銷貨淨額 F8  平均收款天數  應收款項週轉率經營能力 365 F9  平均銷貨天數  存貨週轉率365 F10 毛利率  銷貨淨
表 4-3  企業淨值等級對應表  淨值等級  標  準  A   >100,000  仟元  B   10,001 ~ 100,000  仟元  C   <10,000  仟元  步驟二:蒐集與整理資料          針對本案例,本研究共蒐集了 3636 筆中小企業資料,其中正常案件 有 3348 筆,違約案件有 288 筆,將這些中小企業之資料依淨值等級分組 後去除離群值與無效值,得到樣本結構如表 4-4 所示,為提升模式之準確 性,設定正常案件和違約案件之比值為 1:1,訓練案件與測試
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