• 沒有找到結果。

模糊時間數列分析與預測—以石油價格為例 - 政大學術集成

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "模糊時間數列分析與預測—以石油價格為例 - 政大學術集成"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

Loading

參考文獻

相關文件

[r]

[r]

Zivot and Andrews(1992) 將 Perron(1989) 擴充成考慮未知結構性 轉變的單根檢定 , 其概念與之前 max-Chow 檢定一樣 : 找出一個轉 變點

許多時間序列資料在公布時已經做過季節調整 , 如美國普查局 (the U.S. Census Bereau) 發展並使用 X-11 與 X-12 調整法。. EViews

即使各種新檢定並不能適用在每一個模型設定 , 這些新檢定的表現 都遠勝過傳統 ADF/PP 檢定。 因此 , Maddala and Kim (1998) 建議 應該揚棄 ADF/PP 檢定 (it is time to completely

1900年, Bachelier以數學方法分析巴黎股票交易的價格變化,自

一階隨機差分方程式.

性質 (