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[PDF] Top 20 台灣人壽股票預期報酬率分析

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台灣人壽股票預期報酬率分析

台灣人壽股票預期報酬率分析

... 本文為對證劵交易所,上市櫃公司,2883 日資料之收盤價,對其 率做資料分析,與模型配適。為瞭解在目前市場下,是否具有良好的投資效益,根據 其序列基本特性,對其檢定是否具有變異數異質性,和是否為波動對稱或波動不對稱性 資料,給予配適計量財務模型 ... See full document

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台灣期貨市場投資報酬率優異者之投資行為分析

台灣期貨市場投資報酬率優異者之投資行為分析

... 市場的投資者包含外資、貨自營商、法人與散戶,市場中散戶為主要交易者, 對於散戶或大部份機構而言,投資(或交易)的主要目的為獲利,從過去到現在甚至未來, 「如 何操作才能獲利」絕對是每個投資竭盡心力持續追逐的目標,本研究藉由一般難以取得 ... See full document

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市場異常現象在台灣市場的預期報酬與顯著性分析

市場異常現象在台灣市場的預期報酬與顯著性分析

... 59 第五章 結論 資本市場是否具有效率性,一直是投資學領域探討的重心。但市場上仍有許 多市場異常現象是無法被效率市場所解釋的。像是有名的三因子模型、或是價格 動能策略、應計項目等等。之前國外對於市場異常現象的研究主要都是一些在美 國市場甚至是其他國家所研究的結果。然而由於市場的特性跟美國市場截然 不同,所以本篇研究想探討較著名的市場異常現象應用在市場是否也能得到 ... See full document

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台灣地區失業率預測分析

台灣地區失業率預測分析

... 研究結果顯示: 1. 本研究中三種測方法-GM(1,1)模型、移動平均法、指數平滑法的測精確度以 GM(1,1) 模型為最高,其次為指數平滑法。 2. 從三種測方法之分析結果得知,GM(1,1)模型所求得測值的誤差較小,所以我們以此法 來測出民國 93 年 1~12 ... See full document

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台灣50成分股除權息日異常報酬分析

台灣50成分股除權息日異常報酬分析

... 要 證券市場已有數十年的歷史,一直存在除權行情之現象,實質上參與除 權息並不會增加股東財富,但是投資通常將股利發放視為公司所釋放對未來營 運的訊號,因此股利的發放仍為投資矚目的焦點。本研究收集 1999 年至 2007 年,共 9 年,針對 50 ... See full document

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台灣期貨市場頻繁交易人對市場報酬預測能力之分析

台灣期貨市場頻繁交易人對市場報酬預測能力之分析

... 在現今交易市場中,程式交易漸漸成為主宰整個金融市場的交易型態。高頻交易即為程 式交易,主要是利用快速下單的優勢為投資策略。全球的政府機構及學者都紛紛投入研究這 種新的交易行為對市場有何影響。根據一些實證研究顯示,高頻交易能增加市場的流動性並 且有利於金融市場提升價格發現之功能。但也有部分文獻認為高頻交易會使市場惡化,其公 平性受質疑,高頻交易者可能會利用其交易優勢,影響市場真實的價格及數量,且高頻交易 ... See full document

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台灣隔夜拆款市場報酬率與波動性的分析

台灣隔夜拆款市場報酬率與波動性的分析

... 存制改為月準備提存制,但國內相關的實證 分析並不多,其中大部分均集中在比較我國 與外國拆款市場制度設計上的差異(黃富 櫻,民國 79 年、章孝庭,民國 81 年、施遵 驊,民國 83 年)、或探討準備金提存制度 的改變對拆款市場的影響(蘇詠智,民國 86 年、李瑋琪,民國 87 年),其所得到的 結論指出月提存制度的實施,成功地發揮穩 定隔夜拆款市場的功能,銀行因此獲得較充 ... See full document

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台灣F股股票報酬率影響因素之實證研究

台灣F股股票報酬率影響因素之實證研究

... 54 第六章 結論與建議 近年來國際主要資本市場皆積極採取措施吸引外國企業於當地掛牌上市,欲 以提升其市場之知名度,增加競爭力,亦不例外,政府於 2008 年後採取一些 對應措施,以提高外資企業回掛牌上市之誘因。本研究以介紹台商主要海外掛 ... See full document

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台灣股票報酬預測與產業輪動投資策略之探討

台灣股票報酬預測與產業輪動投資策略之探討

... 股票投資甚至受到民眾踴躍的青睞。相對地,包羅萬象的資訊直接或間接地 影響投資人行為。相關研究也發現,在非效率市場的環境中,已無法再以 CAPM 風險因子來定價。而在投資的心理方面,大都想要一夜致富,導致出各種無根 據的偏方或分析技術來誤導投資大眾,市面上充斥著太多雜訊,尤其出現在有線 ... See full document

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非系統性風險與橫斷面股價預期報酬--台灣股票市場之實證

非系統性風險與橫斷面股價預期報酬--台灣股票市場之實證

... 第四章 實證結果分析 以下就股票市場中,總風險、系統性風險和非系統性風險與股價之 間的關係,進行深入的探討與分析。依照上一章節所設定的變數與實證方法,利 用所得的適當資料,進行當與總風險或非系統性風險、Beta 係數、公司市 ... See full document

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MSCI台灣指數成分股調整,對股票報酬率之影響 - 政大學術集成

MSCI台灣指數成分股調整,對股票報酬率之影響 - 政大學術集成

... 至之後 14 天之變動情形。實證結果發現,鉅額交易前 25 天之異常績效指標 (Abnormal Performance Index,API)無顯著變化,鉅額交易日後則下跌近 1%, 月資料結果則顯示與日資料差異不大,故實證結果支持替代效果假說。 Harris and Gurel(1986)自 1973 年至 1983 年間,對 228 個 S&P 500 成份股 ... See full document

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投資人情緒、公司特徵與台灣股票報酬之研究

投資人情緒、公司特徵與台灣股票報酬之研究

... 上傳時間: 2010-06-08T05:53:41Z 出版者: Asia University 摘要: 本研究採用主成份分析,取得市場週轉?、初次上市櫃(initial public offerings, IPO)家?、IPO 、新股發?比?、上漲家?除以下跌家?、ARMS 指標、創新高的股票 ... See full document

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台股市場報酬率連結與波動率連結之測量與分析

台股市場報酬率連結與波動率連結之測量與分析

... 業、網路通訊業連結程度最低。另外本論文也針對各產業之連結與波動 連結做長達 17 年的動態追蹤,除了發現在所有產業中,此兩種連結的動態有 顯著分歧,同時我們也可以觀察到,不同產業別自身連結程度之動態變化。最 後,本論文對於影響連結程度的因子做了一些探討,並且發現即使是排除了 2008 ... See full document

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日內報酬率波動性之微波分析

日內報酬率波動性之微波分析

... 執行期限:2002 年 08 月 01 日至 2003 年 07 月 31 日 主持人:林信助 國立政治大學國際貿易學系 1. 摘要 在本研究計畫中,我們研究『股 票發行量加權指數貨』日內波動 性的行為。我們發現,該日內波動 性有類似於文獻中所提到的呈現明顯 U-型 ... See full document

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風險與股票報酬之跨期抵換關係─以台灣上市公司為例 - 政大學術集成

風險與股票報酬之跨期抵換關係─以台灣上市公司為例 - 政大學術集成

... 38 為了去除金融海嘯間的影響,第二組的樣本期間採取 2002 年三月至 2008 六月,2010 年一月至 2011 年十二月,為扣除金融海嘯時的子樣本。 這樣的子樣本,實際上為離散資料,但進行 BEKK-GARCH(1,1)模型分析 時,資料必須是屬於連續資料的形態,因此這邊假設資料為 連續,將資料 兩 部 分做 結合 。表 4.6 與表 4.7 為第二組樣本的模型配適後結果, 資料顯 ... See full document

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影響股票超額報酬率因子之分析 ─以中國概念股為例 - 政大學術集成

影響股票超額報酬率因子之分析 ─以中國概念股為例 - 政大學術集成

... 皆顯示大陸與未來經濟脈動有著密不可分的趨勢。 兩岸經濟逐漸開放,企業赴大陸投資設廠的誘因也隨之增加,內需型中 概股看準大陸龐大的內需消費市場,選擇進入對岸搶佔大餅;外銷型中概股則享 受大陸的廉價勞工、低生產成本以及優惠的政策條件進行出口外銷,企業經 過多年在大陸投資耕耘,績效成果逐漸顯現,因此中國概念股已成為投資所關 ... See full document

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Google搜尋量指數對臺灣股票報酬與成交量之影響

Google搜尋量指數對臺灣股票報酬與成交量之影響

... Keywords: Behavioral Finance, Google, Search Volume Index (SVI), Stock Return, Stock Trading Volume 1. 緒論 股市參與者有散戶投資與法人機構,但散戶投資與法人機構對於股市資訊卻存在著 不對稱現象,法人機構間常有相互流通且較精細複雜的分析資訊,而散戶投資僅能利用媒 ... See full document

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系統風險、公司規模、帳面市值比、風險值和股票報酬的關係:以台灣股票市場為例

系統風險、公司規模、帳面市值比、風險值和股票報酬的關係:以台灣股票市場為例

... 研究間,承蒙好友尚育和柏鈞給予程式上的幫助,忠穎班長給予論文觀念 的解析及協助,以及摯友于倢、慧妤、怡文陪伴我渡過難熬的時光,在我沮喪或 心情低落時,給我鼓勵及支持,以及交大財金所一群熱情的朋友,這多采多姿的 研究生活,若少了你們,我的生活將無法過得如此幸福,因為你們讓我更加勇敢 的面對我的夢想,完成本篇論文,在此獻上我最深的謝意,並誠摯祝福大家。 ... See full document

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天氣事件對台灣不同產業股價報酬率的影響 - 政大學術集成

天氣事件對台灣不同產業股價報酬率的影響 - 政大學術集成

... 分析的結果來看,颱風事件對於不同產業類別的影響不盡相同,在所選取的 水泥工業、食品工業、航運業、營建業、汽車工業、觀光業、鋼鐵工業、油電燃 氣業與貿易百貨業一共九個產業中,以符號檢定來看,食品工業受負向衝擊明顯, 該衝擊無論在颱風事件發生前後都有顯著的影響,這可能意味著颱風天災導致農 產品等食品工業原料的缺乏或價格上漲,這些都會對食品工業產生負面衝擊,進 ... See full document

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石油價格與匯率波動對股市報酬影響之研究:以台灣類股為例

石油價格與匯率波動對股市報酬影響之研究:以台灣類股為例

... 美國、德國及荷蘭。研究間從 1987 年 1 月至 2009 年 12 月,資料頻為月資料。 此實證結果有幾點發現,第一,原油進口國和出口國在動態相關係數方面的走向 大致是一樣的。第二,在需求面受到戰爭因素或者金融風暴等較大的衝擊時,會 造成相關係數正向或負向較大的反應,而在受到供給面的衝擊時,所造成的影響 ... See full document

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