RSI 相對強弱指標交易策略

交易平均周期數: 19.63

圖 4.4 KD-道瓊期 績效評估圖

表 4.5 RSI 策略測試台灣指數期貨

測試時間: 1998/07/21 － 2007/09/14 共 3342 天 淨利潤: 1504.00

總盈利: 30399.00 總虧損: -28895.00 交易次數: 306 勝率: 54.25%

年均交易次數: 33.42 盈利/虧損交易次數: 166/139 多頭交易次數: 153 空頭交易次數: 153 多頭盈利次數: 79 空頭盈利次數: 87 最大單次盈利: 1245.00 最大單次虧損: -1676.00 平均盈利: 183.13 平均虧損: -207.88 平均利潤: 99.34 平均盈利/平均虧損: 0.88 最大連續盈利次數: 10 最大連續虧損次數: 5 交易平均周期數: 3.34

圖 4.5 RSI-台指期 績效評估圖

表 4.6 RSI 策略測試道瓊指數期貨

測試時間: 1996/01/02 － 2007/09/14 共 4273 天

淨利潤: 4800.90

總盈利: 36740.98 總虧損: -31940.07 交易次數: 423 勝率: 58.39%

年均交易次數: 36.13 盈利/虧損交易次數: 247/176 多頭交易次數: 211 空頭交易次數: 212 多頭盈利次數: 124 空頭盈利次數: 123 最大單次盈利: 1163.32 最大單次虧損: -1337.33 平均盈利: 148.75 平均虧損: -181.48 平均利潤: 86.86 平均盈利/平均虧損: 0.82 最大連續盈利次數: 10 最大連續虧損次數: 5 交易平均周期數: 3.31

圖 4.6 RSI-道瓊期 績效評估圖

4.1.4 MACD 指標交易策略

以 MACD 指標策略 MACD-signal 作為交易信號，當出現訊號 MACD-Buy 時買進，若平倉訊 號 MACD-Sell 出現時則賣出，測試時最大持有口數為 1 口。MACD 與 MA 同樣有趨勢概念，因 此僅在行情產生時較易有獲利空間。

Parameters: Long=49,Short=8,M=14;

買進條件：

DIFF:=EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);

DEA:=EMA(DIFF,M);

MACD:=2*(DIFF-DEA); //計算MACD值

If CROSS(MACD,0) then MACD-Buy=1 // MACD突破0值 Else MACD-Buy=0;

賣出條件：

DIFF:=EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);

DEA:=EMA(DIFF,M);

MACD:=2*(DIFF-DEA); //計算MACD值

If CROSS(0,MACD) then MACD-Sell=1 //MACD 跌破 0 值 Else MACD-Sell=0;

表 4.7 MACD 策略測試台灣指數期貨

測試時間: 1998/07/21 － 2007/09/14 共 3342 天 淨利潤: 2903.00

總盈利: 22944.00 總虧損: -20041.00 交易次數: 151 勝率: 37.09%

年均交易次數: 16.49 盈利/虧損交易次數: 56/94 多頭交易次數: 76 空頭交易次數: 75 多頭盈利次數: 29 空頭盈利次數: 27 最大單次盈利: 2044.00 最大單次虧損: -796.00 平均盈利: 409.71 平均虧損: -213.20 平均利潤: 151.95 平均盈利/平均虧損: 1.92

最大連續盈利次數: 5 最大連續虧損次數: 14 交易平均周期數: 9.58

圖 4.7 MACD-台指期 績效評估圖

表 4.8 MACD 策略測試道瓊指數期貨

測試時間: 1996/01/02 － 2007/09/14 共 4273 天 淨利潤: 2191.42

總盈利: 25140.43 總虧損: -22949.01 交易次數: 201 勝率: 35.32%

年均交易次數: 17.17 盈利/虧損交易次數: 71/130 多頭交易次數: 101 空頭交易次數: 100 多頭盈利次數: 43 空頭盈利次數: 28 最大單次盈利: 1263.70 最大單次虧損: -656.00 平均盈利: 354.09 平均虧損: -176.53 平均利潤: 125.08 平均盈利/平均虧損: 2.01 最大連續盈利次數: 4 最大連續虧損次數: 12 交易平均周期數: 9.00

圖 4.8 MACD-道瓊期 績效評估圖

4.1.5 William %R 交易策略

以威 廉 指標策略 William %R-signal 作為交易信號，當出現訊號 William %R-Buy 時進 行買進，若訊號 William %R-Sell 出現時則賣出。William %R 在趨勢形成區域會呈現虧損，

但在盤整時期反而較容易獲利，同樣具有擺盪系統概念。

Parameters: N=11,LL=-60,LH=-40 ; 買進條件：

WR:= -( ( HIGHEST(HIGH,N)-CLOSE )/( HIGHEST(HIGH,N)-LOWEST(LOW,N) ) )*100;

If CROSS(WR,LL) then W&R-Buy=1 Else William %R-Buy=0;

賣出條件：

WR:= -( ( HIGHEST(HIGH,N)-CLOSE )/( HIGHEST(HIGH,N)-LOWEST(LOW,N) ) )*100;

If CROSS(LH,WR) then W&R-Sell=1 Else William %R-Sell=0;

表 4.9 William %R 策略測試台灣指數期貨 測試時間: 1998/07/21 － 2007/09/14 共 3342 天

淨利潤: 4605.00

總盈利: 14847.00 總虧損: -10242.00 交易次數: 206 勝率: 52.88%

年均交易次數: 11.36 盈利/虧損交易次數: 98/108 多頭交易次數: 104 空頭交易次數: 102 多頭盈利次數: 55 空頭盈利次數: 43 最大單次盈利: 2154.00 最大單次虧損: -2131.00 平均盈利: 269.95 平均虧損: -209.02 平均利潤: 142.76 平均盈利/平均虧損: 1.29 最大連續盈利次數: 8 最大連續虧損次數: 6 交易平均周期數: 7.37

圖 4.9 William %R-台指期 績效評估圖

表 4.10 William %R 策略測試道瓊指數期貨 測試時間: 1996/01/02 － 2007/09/14 共 4273 天 淨利潤: 6717.20

總盈利: 16499.77 總虧損: -9782.57 交易次數: 302 勝率: 47.37%