A.1. Sub-functions vs. Test Cases
【表二十 Sub-functions vs. Test Cases Traceability Table】
Sub-functions Test Cases
[TRD 1.1.0] [RIDF 1.2.0] [QDC 1.3.0] [MTAQ1.4.0] [DS 1.5.0]
ITC-1 V
A.2. Requirements vs. Test Cases
【表二十一 Requirements vs. Test Cases Traceability Table】
Test Cases Requirements TRD-FNR-01 V
RIDF-FNR-01 V RIDF-FNR-02 V QDC-FNR-01 V MTAQ-FNR-01 V MTAQ-FNR-02 V
DS-FNR-01 V
FNR-01 V V V
FNR-02 V
FNR-03 V
FNR-04 V
FNR-05
FNR-06 V V
PER-01 V
PER-02 V
PER-03 V
PER-04 V
計畫成果之應用與時程
本計畫預期一年（十二個月）完成。
1. 第一個月至第四個月完成軟體之設計與撰寫（coding）。同時間完成電腦資料庫 相關硬體之建構。
2. 第五個月至第六個月，軟體之基本功能測試及修正。
3. 第七個月至第八個月，合作機構及本單位以正式資料之初步試用軟體及意見回 饋。
4. 第九個月至第十個月，完成軟體之進階功能修正及測試。
5. 第十一個月至第十二個月，以最終軟體完整組成整合型資料庫。
本計畫完成之整合型日內證券資料庫軟體將廣泛運用於國立中山大學研究所層面相 關課程：
1. 自九十八學年度起，「實證財務經濟學」，「財務資料庫應用與分析」。
2. 於本校內開辦證券資料庫研習會（workshops），鼓勵研究生及大學部資深學生參 與，以瞭解財務經濟實證資料之內容與其應用範疇。
3. 推廣本計畫之整合型日內證券資料庫軟體於其它大專院校相關系所，尤其是近年 新成立系所需要新思維，新教學研究方式。譬如，南開技術學院財務金融系。
4. 合作機構相關單位所將視其所需應用本計畫完成之資料庫軟體於其內部資料分 析規劃之用。
5. 於國內主要財經研討會中可與合作機構共同介紹推廣本計畫之整合型日內證券 資料庫軟體。
References
彭日貴，2002，NYSE TAQ電腦資料介面處理程式(1.0版)。
詹場，2000，台灣證券交易方向之推導與資訊含量，國立台灣大學財務金融研究所 博士論文。
Admati, A.R., and Plfeiderer, P., 1988, A Theory of Intraday Trading Patterns: Volume and Price Variability, Review of Financial Studies, 1, 3-40.
Foster, F.D., and S. Viswanathan, 1990, A Theory of the Intraday Variations in Volume, Variance and Trading Costs in Securities Markets, Review of Financial Studies.
Garbade K., 1982, Securities Markets, McGraw-Hill Inc., New York, USA.
Glosten, L., 1994. Is electronic limit order book inevitable? Journal of Finance 49, 1127-1161.
Glosten, L., and Milgrom, P., 1985, Bid, Ask and Transaction Prices in a Specialist
Market with Heterogeneously Informed Traders, Journal of Financial Economics 14, 71-100.
Henker T., Wang J.X., 2006. On the Importance of Timing Specifications in Market Microstructure Research. Journal of Financial Markets 9, 162-179.
Holden, G.W., and A Subrahmanyam, 1992, Long-Lived Private Information and Imperfect Competition, Journal of Finance 47, 247-270.
Koski, J.L. and Michaely, R., 2000. Prices, liquidity, and the information content of trades. Review of Financial Studies 13, 659-696.
Kyle, A.S., 1985, Continuous Auction and Insider Trading, Econometrica 53, 1315-1335.
Lee C., Radhakrishna, B., 1996. Inferring Investor Behavior: Evidence from TORQ Data.
University of Michigan, working paper.
Lee, C.M.C., and Ready, M.J., 1991, Inferring Trade Direction from Intraday Data, Journal of Finance 46, 733-746.
Lee, C., Mucklow, B., and Ready, M., 1993, Spreads, Depths, and the Impact of Earnings Information: An Intraday Analysis, Review of Financial Studies 6, 345-374.
Odders-White, E.R., 2000. On the Occurrence and Consequences of Inaccurate Trade Classification. Journal of Financial Markets 3, 259-286.
Petersen, M.A., and Fialkowski, 1994, D., Posted versus Effective Spreads: Good Prices or Bad Quotes? Journal of Financial Economics 35, 269-292.
S. G. Rhee and C.J. Wang, 1999, "The Quoted and the Effective Spread on the Taiwan Stock Exchange." in Advances in Pacific Basin Financial Markets., Vol. V (edited by Theodore Bos and Thomas A. Fetherston), JAI Press Inc., Greenwich, CT.
Stoll, R. H., and Schenzler, C., 2006, Trades Outside the Quotes: Reporting Delay, Trading Option, or Trade Size? Journal of Financial Economics 79, 615-653.
例: 股票A
表一： 成交檔
交易序號 成交日期 成交時間 成交價格 成交數量
1 20070106 09000578 20.00 60000 2 20070106 09072000 20.30 101000 表二： 限價簿/報價檔, 原始資料
MMID 報價日期 報價時間 價格 數量 買/賣
1492 20070106 09260278 19.90 50000 1 1492 20070106 09260278 20.30 30000 2 2687 20070106 09260377 20.00 40000 1 2687 20070106 09260377 20.50 60000 2 3349 20070106 09270443 19.80 7000 1 3349 20070106 09270443 20.10 9000 2 4592 20070106 09280519 19.90 6000 1 4592 20070106 09280519 20.60 2000 2 5647 20070106 09282203 20.10 100000 1 5647 20070106 09282203 20.30 200000 2 6945 20070106 09282390 20.00 30000 1 6945 20070106 09282390 20.60 20000 2 7758 20070106 09282689 21.00 10000 1 7758 20070106 09282689 21.10 10000 2 5647 20070106 10283600 20.90 20000 2 4592 20070106 10293680 21.30 20000 2 3349 20070106 10354178 19.70 15000 1 MMID: the dealer identification code
表三：報價限價簿（9:30 a.m.）
賣方 買方
供給總量 訂單股數 價格 訂單股數 需求總量
331000 10000 21.00 321000 22000 20.60 299000 60000 20.50 239000 230000 20.30 9000 9000 20.10
20.00 70000 70000 19.90 56000 126000 19.80 27000 153000
Nasdaq自2004年起，開盤、收盤採集中競價，盤中仍採連續競價交易機制。
表四：合併檔（本例只顯示買賣上下五檔） 1 20070106 09000578 20.00 60000 19.80 27000 19.90 56000
委託單 20.10 9000 20.30 230000 20.50 60000 委託單 20.60 22000 21.00 10000