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1022學期課程基本資料/Course Information 系所
系所 / 年級年級 財金系 3年級 課號課號 / 班別班別 86U00144 / B 學分數
學分數 3學分 選選 / 必修必修 必修
科目中文名稱
科目中文名稱 投資組合分析 科目英文名稱科目英文名稱 Investment Portfolio Analysis 主要授課老師
主要授課老師 臧仕維 開課期間開課期間 一學年之下學期
人數上限
人數上限 22 人 已選人數已選人數 22人
起始週 / 結束週 / 上課地點 / 上課時間 第1週 / 第18週 / I313 / 星期5第05節 第1週 / 第18週 / I313 / 星期5第06節 第1週 / 第18週 / I313 / 星期5第07節 請各位同學遵守智慧財產權觀念；請勿非法影印。
Please observe Intellectual Property Rights (IPR), not to make illegal copies.
教學綱要/syllabus
第一部分/Part I(※依課程委員會審議之內容決議填入)
一、教學目標所 一、教學目標所 要達成之能力培 要達成之能力培 養項目 養項目: [依據課程委員會依據課程委員會 審議通過之課程 審議通過之課程 與基本素養 與基本素養/核心核心 能力關聯表填寫 能力關聯表填寫]
基本素養/核心能力 Core Literacy/Core Competencies 相關性 Relevance
高度相關 中度相關
專業能力 .
溝通能力 .
分析與問題解決能力 .
倫理觀 .
國際觀 .
二、教學目標 二、教學目標 (Objective)
1.認知面：[使學生理解、應用、分析、綜合、比較、推論、評估本課程之理論與概念]：
認識金融市場效率性與理論，並了解投資與資產配置的方法及分析技術 To strengthen the ability of students in computational and quantitative finance programs interested in quantitative equity investing out of pure curiosity or in search of employment opportunities.
2.技能面[使學生能獲得運用與實做本課程理論與概念之技巧]：
強調實作及分析股票投資報酬率之特性。 To know the theory of portfolio selection and its implementation in the real market 3.情意面[能引發學生對本課程之興趣，激發學生學習動機，增加觸類旁通與自主學習]：
對金融市場投資相關議題，建立相關分析能力及自行設計投資策略。 To design the portfolios to meet the needs of individual and institutional investors by studying cases and articles
三、符合教學目 三、符合教學目 標之課程內容設 標之課程內容設 計
計
投影片 課後習題實作 個案練習
四、先修科目 四、先修科目 (Pre Course)
投資學、經濟學
第二部分/Part II 一、多元教學方
一、多元教學方 法
法 (Teaching Method)
由學生自訂學習目標與抱負水準 案例或故事討論 講述
服務學習 學生課後書面報告 小組討論 參訪
學生上台報告 腦力激盪 學生實作 角色演練
習題練習 影片欣賞與討論 採訪 e化教學
審議式民主 觀察與資料收集 一分鐘回饋 其他
二、參考書目 二、參考書目 (Reference) [符合教學目標之符合教學目標之 參考書目 參考書目]
1. Modern portfolio theory and investment analysis, Elton, Gruber, Brown and Goetzmann, 8th edition, Wiley, International edition 2. Investment, Bodie, Kane and Marcus, 8th edition, MacGraw Hill.
三、教學進度 三、教學進度 (Syllabi) [符合教學目標之符合教學目標之 教學進度 教學進度]
2014/2/21 Mean variance portfolio theory The characteristics of the opportunity set under risk 臧仕維
2014/2/28 228 Memorial day 臧仕維
2014/3/7 Techniques for calculating the efficient frontier 臧仕維 2014/3/14 The correlation structure of security returns: the single index model 臧仕維 2014/3/21 The correlation structure of security returns: Multi-index models and grouping
techniques
臧仕維
2014/3/28 Simple techniques for determining the efficient frontier 臧仕維 2014/4/4 Children's day and Qingming Festival 臧仕維
2014/4/11 International diversification 臧仕維
2014/4/18 Midterm exam 臧仕維
2014/4/25 Estimating expected returns 臧仕維 2014/5/2 The standard capital asset pricing model 臧仕維
2014/5/9 Empirical tests of the CAPM 臧仕維
2014/5/16 Valuation model 臧仕維
2014/5/23 Earnings estimation and interest rate theory and the pricing of bonds 臧仕維 2014/5/30 Valuation and uses of options and futures 臧仕維 2014/6/6 Evaluation of portfolio performance 臧仕維
2014/6/13 Evaluation of security analysis 臧仕維
2014/6/20 Review of portfolio management 臧仕維
2014/6/27 Final exam 臧仕維
四、多元評量方 四、多元評量方 法
法 (Evaluation) [所勾選評量方法所勾選評量方法 之評分加總 之評分加總 為 為100分分]
評量方式 分數 評量方式 分數
實作測驗 10 期中筆試 30
隨堂筆試測驗 0 期末筆試 30
小組作業 20 期中報告 0
服務日誌 0 期末報告 0
口試 0 專題報告 0
個人上台報告 0 實作作品與反思 0
小組上台報告 0 前後測比較進步與成長 0
出席狀況 0 課堂參與與表現 10
心得與反思報告 0 其他 0
五、講義位 五、講義位 址 址(http://)
http://moodle.asia.edu.tw/dlcmoodle/
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