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效率前緣II

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Academic year: 2023

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(1)

效率前緣II

三個資產以上線性規劃求解

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 1

(2)

先準備各個資產的平均報酬率、標準差，以及兩兩資產 報酬率的相關係數

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 2

(3)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 3

建構投資組合的權重、投資組合報酬率、投資組合標準

差與限制條件

(4)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 4

投資組合各項資產的配置(權重)，總和為1

(5)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 5

投資組合的預期報酬率:權重乘上報酬率和

(6)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 6

投資組合的風險:投資組合標準差計算

(7)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 7

利用增益集，找出規劃求解

(8)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 8

目標: 風險最小

(9)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 9

找出相同報酬率下最小風險的配置

(10)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 10

前兩個設定

(11)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 11

限制條件

(12)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 12

各個權重大於等於0、各個權重小於等於100，

所有權重和等於1

(13)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 13

完成限制式

(14)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 14

另增一限制式，用來找固定的報酬率

(15)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 15

完成限制式所有設定

(16)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 16

繪製軌跡

(17)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 17

預期報酬率設為0.002，規劃求解

(18)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 18

完成求解

(19)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 19

無法符合報酬率為0.002有最小的風險

(20)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 20

(21)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 21

將軌跡報酬率設為0.0212

(22)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 22

求報酬率為0.00212下的資產配置

(23)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 23

線性規劃求解

(24)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 24

資產配置結果

(25)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 25

複製風險至軌跡

(26)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 26

複製權重

(27)

1 0 0

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 27

(28)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 28

(29)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 29

(30)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 30

(31)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 31

依序將軌跡上的報酬率設為固定報酬率求解

(32)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 32

軌跡報酬率為0.014

(33)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 33

固定報酬率為0.014下的解

(34)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 34

(35)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 35

估計的風險與資產配置

(36)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 36

(37)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 37

完成軌跡

(38)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 38

估計報酬率為0.015下的風險與資產配置

(39)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 39

(40)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 40

找不到解

(41)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 41

(42)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 42

準備畫IOS

(43)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 43

(44)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 44

(45)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 45

X與Y對調

(46)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 46

(47)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 47

(48)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 48

(49)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 49

(50)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 50

(51)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 51

完成IOS

(52)

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 52

效率前緣在IOS的上緣

(53)

找四支股票，完成以上IOS HW:

期限下周一，

不會找助教

2014/10/10 固定報酬率下有最小的風險軌跡 53

參考文獻

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