第一章 第一章 第一章
第一章 緒論 緒論 緒論 緒論
本章在說明本論文研究方向及整體的架構，本章分四個小節。分別是 1.1 節「研究動 機」，1.2 節「問題界定與研究目的」，1.3 節「研究方法與論文架構」。
1.1 研究動機 研究動機 研究動機 研究動機
交易行為的本質，就是透過交換的方式，將物品從效用低的人轉移到效用高的人，以 創造社會價值。在經濟學中，交易的價格的訂定，不外乎標價(Posted Price)、議價(Bargaining) 與拍賣(Auction)[1]。當買方人數不只一人時，賣方會想要將商品賣給效用最高的人，以獲 得較高的利潤，由於存在非對稱資訊(Asymmetric Information)的現象，導致賣方不清楚誰 才是效用高的人。在資訊經濟學(Information Economics)當中，這種問題稱為委託人-代理人 問題(Principal-agent Problem)，資訊少的一方稱為委託人，資訊多的一方為代理人。當賣方 為委託人的時候，可以利用拍賣制度，解決非對稱資訊所造成的問題。因為拍賣制度利用 了誘因匹配的原理，令每個買家為了買到商品而持續加價[1]。
雖然拍賣制度提供了一種解決非對稱資訊的方法，但是卻無法保證會產生有效率的拍 賣結果。有效率的拍賣是指，透過拍賣的方式，將商品賣到了效用最高的買家手上[6]。已 知當競價者(Bidder)的價值模式(Value Model)為私有價值(Private Value)時，拍賣會產生有效 率的結果；若競價者的價值模式為共同價值(Common Value)時，則拍賣有可能會產生無效 率的結果[6]。
在共同價值模式中，雖然會產生無效率的拍賣結果，但是只要滿足特定的條件，還是 可以保證拍賣結果為有效率的。在拍賣格式(Auction Format)為英國式拍賣(English Auction) 的情形下，若競價者的估價函數(Valuation)滿足成對的單次超越對手條件(Pairwise Single Crossing Condition, PSCC)，則拍賣結果為有效率的；若競價者的估價函數滿足均值超越條 件(Average Crossing Condition, ACC)或循序超越條件(Cyclical Crossing Condition, CCC)，則 無論參與拍賣的人數的多寡，拍賣結果為皆有效率的[10]。
已知在多人拍賣中，若滿足均值超越條件或循序超越條件，則可以確定拍賣產生有效 率的結果。但是仍然存在著，雖然不滿足條件，卻是有效率的拍賣結果，如圖 1.1 所示。
因此本研究希望藉由資料挖礦(Data Mining)技術，從拍賣結果的資料中，找尋其他可能影 響拍賣結果是否有效率的因素，以提供未來研究中，找尋其他條件的參考方向。
圖 1.1 拍賣結果分類
在拍賣資料的取得方面，由於競價者許多藏在心中的資料無法取得，例如價值模式、
私有信號(Private Signal)、估價函數等等。會導致無法判斷拍賣結果是否有效，也無法分析 估價函數的性質。因此實際拍賣紀錄的資料，不足以提供本研究分析之用。基於以上裡由，
本研究希望透過撰寫拍賣模擬軟體的方式，以電腦模擬競價者的行為模式，進行多次拍賣 的模擬。藉由模擬的方式，可以蒐集到許多實際拍賣無法記錄的資料，例如競價者的估價 函數與真實價值(Ture Value)。再利用資料庫(Database)技術，蒐集並儲存模擬的拍賣結果，
用來進行資料挖礦分析。
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1.2 研究目的與 研究目的與 研究目的與 研究目的與問題界定 問題界定 問題界定 問題界定
本研究主要目的在於，利用資料挖礦找出其他可能影響拍賣效率的因素。在英國式拍 賣、荷 蘭式拍 賣(Dutch Auction)、首價閉式拍賣(First-Price Seal-Bid)和次價閉式拍賣 (Second-Price Seal-Bid)中，都會產生拍賣結果無效率的問題。由於英國式拍賣為最古老且 最常被使用的拍賣機制；並且在 Krishna 針對英國式拍賣的研究中，提出的均值超越條件 與循序超越條件仍無法完全區分出有效率與無效率的拍賣，因此本研究選擇英國式拍賣作 為分析的拍賣格式。
為了達到此目的，必須蒐集競價者的估價函數以及拍賣結果的資訊，從中找出可能影 響拍賣效率的因素。但是在實際的拍賣當中，無法取得分析所需要的資訊。因此本研究藉 由撰寫拍賣模擬軟體，以取得實際拍賣中無法得到的資訊。為了分析模擬拍賣的資料，本 研究利用資料庫作為儲存、分析資料的環境。
本研究針對英國式拍賣，探討可能影響拍賣效率的性質。但是在撰寫拍賣模擬軟體的 過程中，一方面考量到模擬軟體的完整性；另一方面考量到其它拍賣格式皆為一次性出價，
比起英國式拍賣的多回合出價容易許多。因此在拍賣軟體的設計上將四種拍賣格式都考量 在內，也涵蓋價值模式中的私有價值(Praivate Value)與共同價值(Common Value)，信號方式 的機率分配有均勻分配、常態分配以及指數分配三種。並且假設所有競價者的風險型式都 為風險中立(Risk Neutral) [9] 在本論文中，如有範例提到拍賣環境的設定，將以拍賣參數 表的型式呈現。
1.3 研究方法 研究方法 研究方法 研究方法與論文架構 與論文架構 與論文架構 與論文架構
根據 1.2 節的研究目的，可以訂出研究的架構，如圖 1.2。為了提供分析所需的樣本資 料，必須建立拍賣模擬系統，其中又分為模擬軟體與資料庫兩部分。因此本研究一共分為 三個階段，如下列所示：
第一階段「產生資料」：將競價者的行為模式整理、分析，並以爪哇(Java)語言撰寫模 擬軟體，以提供拍賣資料。
第二階段「資料蒐集、儲存」：建立拍賣模擬系統，並以 SQL Server 2000 資料庫系統 儲存模擬的結果。
第三階段「資料挖礦」：利用資料挖礦的決策樹(Decision Tree)技術，從模擬的資料中，
找出拍賣的效率性值。
本論文共分為六個章節，其中個章節的內容大綱如下所示：
第一章「緒論」：說明本論文的研究動機、問題的界定、研究方法以及論文架構。
第二章「文獻回顧」：針對拍賣模擬軟體，進行拍賣研究的各種基礎理論整理。以及