鴻海二月至十二月股票日收盤價波動係數推估

式預測力分別為平均絕對誤差 4.242915，平均絕對百分比誤差 5.95056%和均方根誤差

2007 年 至 2008 年 二 月 至 十 二 月 鴻 海 股 票 日 收 盤 價 波 動 係 數 為

452 23819 1

41 = 2260 68

9399 1 4.746579，平均絕對百分比誤差 6.1709%和均方根誤差 6.232232。而預測股價與股價 移動平均值的預測力誤差分別為平均絕對誤差 4.32395，平均絕對百分比誤差 5.6789%

和均方根誤差 5.744808。

2007 年二月至十二月鴻海股票日收盤價波動係數為σ =14.03642,J =1，將波動係 預測力分別為平均絕對誤差 2.999142，平均絕對百分比誤差 4.0332%和均方根誤差 3.938305 。 而 預 測 股 價 與 股 價 移 動 平 均 值 的 預 測 力 誤 差 分 別 為 平 均 絕 對 誤 差 3.177256，平均絕對百分比誤差 4.211%和均方根誤差 3.945375。

2007 年二月至十二月鴻海股票日收盤價波動係數為

225 59158 1

29 = 1125 68

9824 1 度過大，衡量模式預測力分別為平均絕對誤差 4.838755，平均絕對百分比誤差 6.7205%

和均方根誤差 5.8941。而預測股價與股價移動平均值的預測力誤差分別為平均絕對誤 差 4.468256，平均絕對百分比誤差 6.2234%和均方根誤差 5.564308。

2008 年二月至十二月鴻海股票日收盤價波動係數為σ =13.6704,J =1，將波動係 誤差 4.256294，平均絕對百分比誤差 5.7906%和均方根誤差 5.113283。而預測股價與 股價移動平均值的預測力誤差分別為平均絕對誤差 3.956539，平均絕對百分比誤差 5.3294%和均方根誤差 5.061705。

2008 年二月至十二月鴻海股票日收盤價波動係數為 1135 68

3376 1 模式預測力分別為平均絕對誤差 3.398406，平均絕對百分比誤差 4.8671%和均方根誤 差 4.35601 。 而 預 測 股 價 與 股 價 移 動 平 均 值 的 預 測 力 誤 差 分 別 為 平 均 絕 對 誤 差 3.49609，平均絕對百分比誤差 4.8726%和均方根誤差 4.361891。

表 4-2-1 與表 4-2-2 分別為 2007 年與 2008 年、2007 年和 2008 年各模式的預測力

比較表。

表 4-2-1 二月至十二月股價預測值與實際值預測力比較

表 4-2-2 二月至十二月股價預測值與移動平均值預測力比較

透過上表分析比較發現，無論在原始資料或移動平均值，其三項預測力比較，皆 是 2007 年二月至十二月鴻海股價日收盤價模式相對較佳。

第二節主要分析 2007 年至 2008 年鴻海股票二月至十二月鴻海股票日收盤價資料 的波動係數分析及預測。實證結果發現與第一節的結果相同，皆為 2007 年的鴻海股票 日 收 盤 價 的 波 動 係 數 的 布 修 － 梅 札 赫 模 式 的 預 測 能 力 最 好 ， 其 均 方 根 誤 差 為 3.938305，不僅是 2007 年至 2008 年二月至十二月的資料中均方根誤差相對最小，也 比 2007 年一月股價模式的均方根誤差小。

透過改變參數J值的作法，發現無論在原始股價或移動平均股價中，2008 年二月 至十二月鴻海股票日收盤價模式，與鴻海一月股價模式結果一樣，皆有降低誤差的現

有降低；而單純以移動平均的觀點，發現在J =1時，2008 年鴻海二月十二月股價模式；

和 樣本數

= 1

J 時，2007 年至 2008 年和 2007 年的鴻海二月至十二月股價模式有發生誤 差降低的現象。

第二節主要分析 2007 年至 2008 年鴻海股票二月至十二月股票日收盤價資料的波 動係數分析及預測。實證結果發現，2007 年的鴻海二月至十二月股價的模式也不需改 變參數J值，其樣本也不需經過移動平均轉換，即可達到最佳預測。和一月鴻海股價 模式的結果一致。

最後，本研究將針對資料類型不同的國小數學測驗分數進行波動係數的分析及預 測，分析與股票類型資料的差異。