本文以八個亞洲主要國家之國內生產毛額與失業率做為研究基礎資料，為了 探討各個國家是否符合 Okun’s law，變數的設定也以 Okun’s law 所含變數為主，
因此後續再加入消費者物價指數，對名目的國內生產毛額做調整，調整為更符合 Okun’s law 中的實質國內生產毛額。資料調整後，對每個變數使用單根檢定檢測 變數是否為穩定變數，確認變數皆為穩定變數後，進入本文的重點研究，使用向 量自我迴歸模型（VAR）探討亞洲主要八個國家是否符合 Okun’s law，與各國間 實質國內生產毛額和失業率間的因果關係，最後對於結果的係數檢測殘差診斷性 分析，看是否具有有效性。綜合以上研究方法、過程與結果，以下為此文得出的 結論與建議。
第一節 結論
本文使用實質國內生產毛額作為實質 GDP 變數與失業率變數分析八個亞洲 國家之 Okun’s law，並利用向量自我迴歸模型分析 2001 年第一季至 2014 年第四 季間實質所得變數與失業率的相關性，探討實質 GDP 與失業率是否符合 Okun’s law。
首先，本文對所有變數檢測是否為穩定的變數，從單根檢定可以得出，所有 變數皆為穩定變數，再由本文的向量自我迴歸模型分析結果可以得知，八個國家 中有七個國家符合 Okun’s law，分別為台灣、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、
泰國和印尼，且從模型可以得知各個國家間實質 GDP 和失業率間的因果關係，
由符合 Okun’s law 的七個國家中可看出，實質 GDP 對失業率影響的國家為台灣、
日本、韓國、新加坡和馬來西亞，而失業率對實質 GDP 影響的國家為印尼，實 質 GDP 與失業率雙向影響的國家為泰國，最後，對於結果是否具有有效性做殘 差診斷性分析，檢測結果為，殘差具有自我相關的國家有台灣、馬來西亞，殘差
57
為非常態分配的國家有台灣、韓國、泰國、菲律賓，這些國家的殘差結果表示向 量自我迴歸模型（VAR）迴歸分析還有改善空間，此研究解釋變數只有兩個，可 能增加解釋變數有助於研究的精確性與有效性。
總結，研究中有七個國家是符合 Okun’s law 的，表示這七個國家實質 GDP 與失業率之間存在負向關係，也就是實質 GDP 增加，相對失業率是減少的，雖 然這種關係的係數不是 Okun’s law 所提出的-0.5，但負向的關係是存在的，這種 結果與我們預期與其他文獻研究歐美國家的結果相似。
第二節 建議
本文探討了亞洲主要八個國家的實質 GDP 與失業率之關係，而本研究仍有 幾個缺漏與需要改進的方向，首先關於收集最新資料的缺漏，在收集資料時，雖 然台灣的資料已更新到 2016 年第四季，但其他七國的資料並沒有這麼完整，泰 國、菲律賓的最新資料只到 2015 第四季，日本、韓國、馬來西亞的最新資料只 到 2015 第三季，新加坡、印尼的最新資料只到 2015 第二季，除此之外，馬來西 亞與泰國的資料中，有部分缺漏，最後為了資料的完整性，只採用了 2001 年第 一季至 2014 年第四季的資料，若可以收集到更完整的資料，結果也許會更好、
更精確。
在本研究結果中，雖然台灣與新加坡的實質所得對失業率符合 Okun’s law，
但這兩個國家的失業率對實質 GDP 的關係卻是顯著的正向關係，對於這結果，
可能是先進國家的自動化（Brown，2012）越高，經濟成長越高，但不需要太多 人力來生產，因此失業率雖然上升，經濟成長反而增長了，不過每個國家產業不 同，自動化程度可能因此不一，但此研究沒有對國家自動化生產與產業做研究，
這是對於此研究結果較為可惜的地方。
以上是本研究在進行時遇到的問題，最後結果也許不是很完美，但希望對於 以後政府施政方面或是未來的研究有微小的幫助。
58
參考文獻
中文參考文獻
陳旭昇（2013），《時間序列分析：總體經濟與財務金融之應用》，台北：東華書 局。
英文參考文獻
Brown, A.S., (2012) “Automation vs. Jobs: Two Researchers Believe Automated Technology Explains Today’s High Unemployment and Low Hiring rates. If They’re Right, Where will Jobs Come from in the Future?” Mechanical Engineering-CIME, pp.22.
Cevik, E.I., S. Dibooglu, and S. Barişik, (2013) “Asymmetry in the
Unemployment–Output Relationship Over the Business Cycle: Evidence from Transition Economies,” Comparative Economic Studies, Vol. 55, No. 4, pp.
557–581.
Dickey, D.A., and W.A. Fuller, (1979) “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root,” Journal of the American Statistical Association, Vol. 74, pp. 427-431.
Dickey, D.A., D.P. Hasza, and W.A. Fuller, (1984) “Testing for Unit Roots in
Seasonal Time Series,” Journal of the American Statistical Association, Vol. 79, pp. 355-367.
Elliott, G., T.J. Rothenberg, and J.H. Stock, (1996) “Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root,” Econometrica, Vol. 64, No. 4, pp. 813-836.
Fariaa, J.R., J.C. Cuestasb, and E. Mourelle, (2010) “Entrepreneurship and
Unemployment: A Nonlinear Bidirectional Causality?” Economic Modelling, Vol.
27, No. 5, pp. 1282–1291.
59
Granger, C.W.J., and P. Newbold, (1974) “Spurious Regressions in Econometrics,”
Journal of Econometrics, Vol. 2, No. 2, pp. 111-120.
Harris, R., and B. Silverstone, (2001) “Testing for Asymmetry in Okun's law: A Cross−Country Comparison,” Economics Bulletin, Vol. 5, No.2, pp.1-13.
Jardin, M., and G. Stephan, (2012) “How Okun’s Law is Non-Linear in Europe: A Semi-Parametric Approach,” 16th annual conference on macroeconomic analysis and international finance.
Kwiatkowski, D., P. C. B. Phillips, P. Schmidt, and Y. Shin, (1992) “Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root.” Journal of Econometrics, Vol. 54, pp. 159-178.
Nelson, C.R., and C.I. Plosser, (1982) “Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications,” Journal of Monetary Economics, Vol. 10, pp.139-162.
Ng, S., and P. Perron, (2001) “Lag Length Selection and the Construction of Unit Root Test with Good Size and Power.” Econometrica, Vol. 69, pp. 1519-54.
Okun, A.M., (1962) “Potential GNP: Its Measurement and Significance” American Statistical Association Proceedings of the Business and Economics Statistics Section, pp.98-104.
Palombi, S., R. Perman, and C. Tavéra, (2015) “Regional Growth Unemplyment in the Medium Run: Asymmetric Cointegrated Okun’s Law for UK Regions,”
Applied Economics, Vol. 47, No. 57, pp.6228-6238.
Phillips, P.C.B., and P. Perron, (1988) “Testing for a Unit Root in Time Series Regression,” Biometrika, Vol. 75, pp. 335-346.