BCI、BPI、BHMI 預測模式之評估

=

Y

_t

Y

_f^t

MAE T

1 ⁰ (27) （5）中位數絕對誤差百分比(Mean Absolute Percent Error)：

∑

⁻

= ₀

1 0

t t f t

Y Y Y

MAPE T

(28)

5.2 BCI、BPI、BHMI 預測模式之評估

本節將以迴歸、ARIMA 與介入模式所建立之各項指數預測模式 作一績效評估與比較。

一、BCI 之預測與評估

針對 BCI 以迴歸、ARIMA、介入模式三種方法作預測，並 評估其預測績效。首先以R 平方為標準評估，迴歸模式之績效較 時間序列之績效來的差。而時間序列方法中，又以第 37 期、52 期與 56 期為介入因素之介入模式，較 ARIMA 所建立的預測模 式為佳。二者之殘差標準誤差分別為 388.1 與 633.3。

在預測 BCI 時，比較預測結果可以發現，介入模式之殘差標 準誤較 ARIMA 之誤差小。可知以介入方法所建立之模式對 BCI 進行預測為最佳方法，見表 5.1。

表 5.1 BCI 預測模式之比較 模式

評估標準 迴歸 ARIMA 介入模式 R 平方 0.779 0.905 0.959 殘差標準誤

（RSE） － 0.6333E+03

以第37、52、56 期 為介入因素 0.3881E+03

二、BPI 之預測與評估

針對 BPI 以迴歸、ARIMA 與介入模式三種方法作預測，並 評估其預測績效。首先以 R² 為標準評估，迴歸模式之績效較時 間序列之績效來的差。而時間序列方法中，又以第 37 期、46 期 與 52 期為介入因素之介入模式，較 ARIMA 所建立的預測模式 為佳。二者之殘差標準誤差分別為 314.5 與 421.2。

在預測 BPI 時，比較預測結果可以發現，介入模式之殘差標 準誤較 ARIMA 之誤差小。可知以介入方法所建立之模式對 BPI 進行預測為最佳方法，見表 5.2。

表 5.2 BPI 預測模式之比較 模式

評估標準 迴歸 ARIMA 介入模式 R 平方 0.822 0.910 0.950 殘差標準誤

（RSE） － 0.4212E+03

以第37、46、52 期為介入因素

0.3145E+03

三、BHMI 之預測與評估

針對 BHMI 以迴歸、ARIMA 與介入模式三種方法作預測，

並評估其預測績效。首先以R 平方為標準評估，迴歸模式之績效 較時間序列之績效來的差。而時間序列方法中，又以第 37 期與 52 期為介入因素之介入模式，較 ARIMA 所建立的預測模式為 佳。二者之殘差標準誤差分別為 1960 與 2176。

在預測 BHMI 時，比較預測結果可以發現，介入模式之殘差 標準誤較 ARIMA 之誤差小。可知以介入方法所建立之模式對 BHMI 進行預測，為最佳方法，見表 5.3。

表 5.3 BHMI 預測模式之比較 模式

評估標準 迴歸 ARIMA 介入模式 R 平方 0.892 0.927 0.947 殘差標準誤

（RSE） － 0.2176E+04

以第 37、52 期 為介入因素 0.1960E+04 五、 BDI 之預測與評估

直接以迴歸、ARIMA 與介入模式三種方法對 BDI 作預測，

並評估其預測績效。首先以R 平方為標準評估，迴歸模式之績效 較時間序列之績效來的差。而時間序列方法中，又以第 37 期、

46 期與 52 期為介入因素之介入模式，較 ARIMA 所建立的預測 模式為佳。二者之殘差標準誤差分別為248 與 385.3。

在預測 BDI 時，比較預測結果可以發現，介入模式之殘差標 準誤較 ARIMA 之誤差小。可知以介入方法所建立之模式對 BDI 進行預測為最佳方法，見表 5.4。

表 5.4 直接預測 BDI 之預測模式比較 模式

評估標準 迴歸 ARIMA 介入模式 R 平方 0.838 0.930 0.971 殘差標準誤

(RSE) － 0.3853E+03

以第37、46、52 期 為介入因素 0.2480E+03

以殘差標準誤比較時間序列方法中之ARIMA、介入模式之預 測結果，其中可以發現介入模式之誤差較 ARIMA 之誤差來的小。

將所建立的時間序列各預測模式之殘差標準誤作一比較，如表5.5。

表 5.5 各指數之時間序列模式殘差標準誤比較 模式之殘差標準誤

指數 ARIMA 模式 介入模式

BCI 0.6333E+03

以第37 期、第 52 期、第 56 期 為介入因素

0.4165E+03

BPI 0.4212E+03

以第37 期、第 46 期、第 52 期 為介入因素

0.3145E+03

BHMI 0.2176E+04 以第37 期、第 52 期為介入因素 0.1959E+04

BDI 0.3853E＋03

以第37 期、第 46 期、第 52 期 為介入因素

0.2476E+03

在文檔中 1.3 研究內容與方法 (頁 81-84)