第四章 實證結果
4.2 交叉分析與卡方檢定
分析：分析申貸戶是否有設定薪資轉帳此變數，由正常戶與逾期戶兩組 直方圖中可明顯看出，正常戶有設定薪資轉帳的比率大幅勝過逾期戶之比率
，因此，此項變數確實是一良好的顯著因子。
分析：藉由交叉分析表與 Pearson 卡方檢定法分析，在 5％顯著水準下，
檢定值為顯著，亦即核貸金額與核貸戶型態呈現為不獨立（相關）。
二、年齡
(一)卡方檢定
表 4. 17 年齡卡方檢定表
卡方檢定 卡方檢定 卡方檢定 卡方檢定
54.773
a
44 .128 63.116 44 .031600 Pearson卡方
概似比
有效觀察值的個數
數值 自由度 漸近顯著
性 (雙尾)
34格 (37.8%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數 為 .50。
a.
年齡
65 61 58 55 52 49 46 43 40 37 34 31 28 25 21
個數
30
20
10
0
核貸戶
正常戶 逾期戶
圖 4. 12 年齡正常戶與逾期戶直方圖
分析：藉由交叉分析表與 Pearson 卡方檢定法分析，在 5％顯著水準下，
檢定值為不顯著，亦即核貸戶年齡與核貸戶型態呈現為獨立。
三、教育程度
(一)交叉表
表 4. 18 教育程度交叉表
教育程度 教育程度 教育程度
教育程度 * * * 核貸戶 交叉表 * 核貸戶 交叉表 核貸戶 交叉表 核貸戶 交叉表 個數
80 49 129
62 68 130
158 183 341
300 300 600
大學以上 其他 高中職 教育
程度
總和
正常戶 逾期戶
核貸戶
總和
(二)卡方檢定
表 4. 19 教育程度卡方檢定表
卡方檢定 卡方檢定 卡方檢定 卡方檢定
9.559
a
2 .0089.635 2 .008
600 Pearson卡方
概似比
有效觀察值的個數
數值 自由度 漸近顯著
性 (雙尾)
0格 (.0%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數為 64.50。
a.
教育程度
高中職 其他
大學以上
個數
200 180 160 140 120 100 80 60
40 20
核貸戶
正常戶
逾期戶
圖 4. 13 教育程度正常戶與逾期戶直方圖
分析：藉由交叉分析表與Pearson卡方檢定法分析，在5％顯著水準下，
檢定值為顯著，亦即核貸戶教育程度與核貸戶型態呈現為不獨立（相關）。
四、婚姻狀況
(一)交叉表
表 4. 20 婚姻狀況交叉表
婚姻狀況 婚姻狀況 婚姻狀況
婚姻狀況 * * * * 核貸戶 交叉表核貸戶 交叉表核貸戶 交叉表核貸戶 交叉表 個數
224 208 432
76 92 168
300 300 600
已婚 未婚 婚姻
狀況 總和
正常戶 逾期戶
核貸戶
總和
(二)卡方檢定
表 4. 21 婚姻狀況卡方檢定表
卡方檢定 卡方檢定 卡方檢定 卡方檢定
2.116
b
1 .1461.860 1 .173
2.119 1 .145
.173 .086 600
Pearson卡方 連續性校正
a
概似比 Fisher's精確檢定 有效觀察值的個數數值 自由度 漸近顯著
性 (雙尾) 精確顯著
性 (雙尾) 精確顯著 性 (單尾)
只能計算 2x2 表格 a.
0格 (.0%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數為 84.00。
b.
婚姻狀況
未婚 已婚
個數
300
200
100
0
核貸戶
正常戶 逾期戶
圖 4. 14 婚姻狀況正常戶與逾期戶直方圖
分析：藉由交叉分析表與Pearson卡方檢定法分析，在5％顯著水準下，
檢定值為不顯著，亦即核貸戶婚姻狀態與核貸戶型態呈現為獨立。
五、職業
(一)交叉表 表 4. 22 職業交叉表
職業 職業 職業
職業 * * * * 核貸戶 交叉表核貸戶 交叉表核貸戶 交叉表核貸戶 交叉表 個數
14 9 23
186 180 366
69 46 115
31 65 96
300 300 600 公教人員
民營企業 企業主 非固定受 職業
總和
正常戶 逾期戶
核貸戶
總和
(二)卡方檢定 表 4. 23 職業卡方檢定表
卡方檢定卡方檢定 卡方檢定卡方檢定
17.827
a
3 .000 18.132 3 .000600 Pearson卡方
概似比
有效觀察值的個數
數值 自由度 漸近顯著
性 (雙尾)
0格 (.0%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數為 11.50。
a.
職業
非固定受 企業主
民營企業 公教人員
個數
200
100
0
核貸戶
正常戶 逾期戶
圖 4. 15 職業正常戶與逾期戶直方圖
分析：藉由交叉分析表與Pearson卡方檢定法分析，在5％顯著水準下，
檢定值為顯著，亦即核貸戶職業與核貸戶型態呈現為不獨立（相關）。
六、年資
(一)卡方檢定 表 4. 24 年資卡方檢定表
卡方檢定 卡方檢定 卡方檢定 卡方檢定
72.060
a
31 .000 86.273 31 .000600 Pearson卡方
概似比
有效觀察值的個數
數值 自由度
漸近顯著 性 (雙尾)
36格 (56.3%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數 為 .50。
a.
年資
35 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
個數
60
50
40
30
20
10
0
核貸戶
正常戶 逾期戶
圖 4. 16 年資正常戶與逾期戶直方圖
分析：藉由交叉分析表與Pearson卡方檢定法分析，在5％顯著水準下，
檢定值為顯著，亦即核貸戶年資與核貸戶型態呈現為不獨立（相關）。
七、年所得
(一)卡方檢定
表 4. 25 年所得卡方檢定表
卡方檢定 卡方檢定 卡方檢定 卡方檢定
81.955
a
57 .017 98.144 57 .001600 Pearson卡方
概似比
有效觀察值的個數
數值 自由度 漸近顯著
性 (雙尾)
88格 (75.9%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數 為 .50。
a.
年所得
200 120 96 90 84 77 72 65 58 55 52 48 45 40 37 34 31 26 23 15
個數
40
30
20
10
0
核貸戶
正常戶 逾期戶
圖 4. 17 年所得正常戶與逾期戶直方圖
分析：藉由交叉分析表與Pearson卡方檢定法分析，在5％顯著水準下，
檢定值為顯著，亦即核貸戶年所得與核貸戶型態呈現為不獨立（相關）。
八、住宅狀況
(一)交叉表
表 4. 26 住宅狀況交叉表
住宅狀況 住宅狀況 住宅狀況
住宅狀況 * * * * 核貸戶 交叉表核貸戶 交叉表核貸戶 交叉表核貸戶 交叉表 個數
194 104 298
106 196 302
300 300 600
自宅 無 住宅 狀況 總和
正常戶 逾期戶
核貸戶
總和
(二)卡方檢定
表 4. 27 住宅狀況卡方檢定表
卡方檢定 卡方檢定 卡方檢定 卡方檢定
54.002
b
1 .000 52.809 1 .000 54.843 1 .000.000 .000 600
Pearson卡方 連續性校正
a
概似比 Fisher's精確檢定 有效觀察值的個數數值 自由度 漸近顯著
性 (雙尾) 精確顯著
性 (雙尾) 精確顯著 性 (單尾)
只能計算 2x2 表格 a.
0格 (.0%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數為 149.00。
b.
住宅狀況
無 自宅
個數
220
200
180
160
140
120
100
80
核貸戶
正常戶 逾期戶
圖 4. 18 住宅狀況正常戶與逾期戶直方圖
分析：藉由交叉分析表與Pearson卡方檢定法分析，在5％顯著水準下，
檢定值為顯著，亦即核貸戶住宅狀況與核貸戶型態呈現為不獨立（相關）。
九、核貸金額/月所得比率
(一)卡方檢定
表 4. 28 核貸金額/月所得比率卡方檢定表
卡方檢定 卡方檢定 卡方檢定 卡方檢定
164.311
a
108 .000 211.179 108 .000600 Pearson卡方
概似比
有效觀察值的個數
數值 自由度 漸近顯著
性 (雙尾)
186格 (85.3%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數 為 .50。
a.
金額所得
11. 54 7.2 0 6.1 5 5.4 0 4.6 2 4.0 0 3.7 0 3.4 3 3.0 9 2.7 3 2.4 7 2.2 5 2.1 0 1.8 5 1.5 0 1.3 3 1.0 9 .76 .40
個數
40
30
20
10
0
核貸戶
正常戶
逾期戶
圖 4. 19 核貸金額/月所得比率正常戶與逾期戶直方圖
分析：藉由交叉分析表與 Pearson 卡方檢定法分析，在 5％顯著水準下，
檢定值為顯著，亦即核貸金額/月所得比率與核貸戶型態呈現為不獨立（相關
）。
十、薪資轉帳
(一)交叉表
表 4. 29 薪資轉帳交叉表
薪資轉帳 薪資轉帳 薪資轉帳
薪資轉帳 * * * * 核貸戶 交叉表核貸戶 交叉表核貸戶 交叉表核貸戶 交叉表 個數
125 26 151
175 274 449
300 300 600
有 無 薪資 轉帳 總和
正常戶 逾期戶
核貸戶
總和
(二)卡方檢定
表 4. 30 薪資轉帳卡方檢定表
卡方檢定 卡方檢定 卡方檢定 卡方檢定
86.736
b
1 .000 84.992 1 .000 92.620 1 .000.000 .000 600
Pearson卡方 連續性校正
a
概似比 Fisher's精確檢定 有效觀察值的個數數值 自由度 漸近顯著
性 (雙尾) 精確顯著
性 (雙尾) 精確顯著 性 (單尾)
只能計算 2x2 表格 a.
0格 (.0%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數為 75.50。
b.
薪資轉帳
無 有
個數
300
200
100
0
核貸戶
正常戶 逾期戶
圖 4. 20 薪資轉帳正常戶與逾期戶直方圖
分析：藉由交叉分析表與 Pearson 卡方檢定法分析，在 5％顯著水準下，
檢定值為顯著，亦即核貸戶是否薪資轉帳與核貸戶型態呈現為不獨立（相關
）。
4.3 雙樣本獨立 雙樣本獨立 雙樣本獨立 T 分配檢定 雙樣本獨立 分配檢定 分配檢定 分配檢定
在前一小節中，本研究利用列聯表與卡方檢定分析法，檢驗各獨立變數
（年齡、教育程度、婚姻狀況、職業、年資、年所得、住宅狀況、核貸金額
、核貸金額與月所得比率、薪資轉帳）與相依變數（核貸戶型態）間是否存 在顯著關係。
然而，上述獨立變數中，年齡、年資、年所得、核貸金額、核貸金額與 月所得比率等變數均為連續型變數，為求慎重（無母數統計分析方法檢定力 較差，且在資料為大樣本情況下，可將資料視為近似常態分配）；因此，再以 獨立之 T 分配檢定檢驗之，其檢驗結果彙整如下：
表 4. 31 組別統計量表
組別統計量 組別統計量 組別統計量 組別統計量
300 14.58 7.75 .45 300 12.47 6.83 .39 300 41.36 9.62 .56 300 43.61 9.30 .54 300 9.05 7.54 .44 300 5.81 4.45 .26 300 62.77 28.14 1.62 300 58.37 22.90 1.32 300 3.0240 1.4718 8.497E-02 300 2.8814 1.8587 .1073 核貸戶
正常戶 逾期戶 正常戶 逾期戶 正常戶 逾期戶 正常戶 逾期戶 正常戶 逾期戶 核貸金額
年齡 年資 年所得 金額所得
個數 平均數 標準差 平均數的
標準誤
表 4. 32 獨立樣本檢定表
平均數相等的 t 檢定
變異的 95％信賴區間 t 自由度 顯著性
(雙尾)
平均差 異
標準誤
差異 上界 下界 假設變異
數相等
3.543 598 .000 2.11 .60 .94 3.28
核貸金 額
假設變異 數相異
3.543 588.752 .000 2.11 .60 .94 3.28
假設變異 數相等
-2.912 598 .004 -2.25 .77 -3.77 -.73
年齡
假設變異 數相異
-2.912 597.321 .004 -2.25 .77 -3.77 -.73
假設變異 數相等
6.425 598 .000 3.25 .51 2.25 4.24
年資
假設變異 數相異
6.425 484.820 .000 3.25 .51 2.25 4.24
表 4. 32 獨立樣本檢定表(續)
假設變異 數相等
2.099 598 .036 4.40 2.09 .28 8.51
年所得
假設變異 數相異
2.099 574.318 .036 4.40 2.09 .28 8.51
假設變異 數相等
1.042 598 .298 .1426 .1369 -.1263 .4114
核貸金 額年所
得比 假設變異 數相異
1.042 568.138 .298 .1426 .1369 -.1263 .4114
分析：由雙樣本獨立 T 分配檢定可看出，在 5％信賴水準下，僅有核貸 金額/月所得比率為不顯著，亦即正常戶與逾期戶在核貸金額/月所得之比率的 變數表現上，並無顯著差異。其推測原因可能為，比率變數本身數值即存在 極小的差異，因此在檢定平均數的方法下，呈現出更加微小的差距。
4.4 羅吉斯迴歸模型分析 羅吉斯迴歸模型分析 羅吉斯迴歸模型分析 羅吉斯迴歸模型分析
本小節先以羅吉斯迴歸模型分析文獻回顧與理論探討、授信評分表中的 表內變數，研究其是否為顯著的解釋因子。隨後再加入表外因子，分析出授 信評量模型的最適解釋因子。
一、Logistic迴歸—內生變數
本研究以羅吉斯迴歸分析相依變數—核貸戶型態與內生獨立變數—
年齡、教育程度、婚姻狀況、職業、年資、年所得、住宅狀況；可分為 三步驟討論如下：步驟一、所有內生獨立變數對核貸戶型態作 logistic 迴 歸，其結果由表 4.38 可看出年所得為最不顯著因子，因此程式自動將其 刪除並進入步驟二。步驟二、不顯著因子為婚姻狀況，程式將其刪除進 入步驟三。表 4.37 為步驟一、步驟二與步驟三模式的預測準確度；其中 步驟三正常戶 300 人中，經由模式預測為正常戶的人數為 215 人，預測 為逾期戶的人數為 85 人，預測之準確度為 71.7％；逾期戶 300 人中，預 測為正常戶的人數為 87 人，預測為逾期戶的人數為 213 人，模式預測之 準確度為 71％，總結正常戶與逾期戶之預測準確率為 71.3％。
表 4. 33 觀察值處理摘要表
觀察值處理摘要 觀察值處理摘要觀察值處理摘要 觀察值處理摘要
600 100.0
0 .0
600 100.0
0 .0
600 100.0 未加權的觀察值
a
包含在分析中 遺漏觀察值 總和 所選的觀察值
未選的觀察值 總和
N 百分比
如果使用加權的話，觀察值總數請參閱分類表。
a.
表 4. 34 變數編碼表
依變數編碼 依變數編碼 依變數編碼 依變數編碼
0 1 原始值
正常戶 逾期戶
內部值
表 4. 35 類別變數編碼表
類別變數編碼 類別變數編碼類別變數編碼 類別變數編碼
115 1.000 .000 .000 366 .000 1.000 .000 23 .000 .000 1.000 96 .000 .000 .000 341 1.000 .000
129 .000 1.000 130 .000 .000 302 1.000
298 .000 432 1.000 168 .000 企業主
民營企業 公教人員 非固定受 職業
高中職 大學以上 其他 教育 程度
無 自宅 住宅 狀況
已婚 未婚 婚姻 狀況
次數 (1) (2) (3)
參數編碼
表 4. 36 分類表
分類表 分類表 分類表 分類表
a,b a,b a,b a,b
0 300 .0
0 300 100.0
50.0 觀察
正常戶 逾期戶 核貸戶
概要百分比 步驟 0
正常戶 逾期戶
核貸戶
百分比修正 預測
模式中包含常數。
a.
分割值為 .500 b.