投資組合分析

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1041學期課程基本資料/Course Information 系所

系所 / 年級年級財金系(投資組) 4年級課號課號 / 班別班別 M7U00239 / A 學分數

學分數 3學分選選 / 必修必修必修

科目中文名稱

科目中文名稱投資組合分析科目英文名稱科目英文名稱 Investment Portfolio Analysis 主要授課老師

主要授課老師臧仕維開課期間開課期間一學年之上學期

人數上限

人數上限 90 人已選人數已選人數 90人

起始週 / 結束週 / 上課地點 / 上課時間第1週 / 第18週 / H416 / 星期4第5節第1週 / 第18週 / H416 / 星期4第6節第1週 / 第18週 / H416 / 星期4第7節請各位同學遵守智慧財產權觀念；請勿非法影印。

Please observe Intellectual Property Rights (IPR), not to make illegal copies.

教學綱要/syllabus

第一部分/Part I(※依課程委員會審議之內容決議填入)

一、教學目標所一、教學目標所要達成之能力培要達成之能力培養項目養項目: [依據課程委員會依據課程委員會審議通過之課程審議通過之課程與基本素養與基本素養/核心核心能力關聯表填寫能力關聯表填寫]

Item 基本素養/核心能力 Core Literacy/Core Competencies 相關性 Relevance 高度相關中度相關

1 專業能力 .

2 溝通能力 . .

3 分析與問題解決能力 .

4 倫理觀 .

5 國際觀 . .

二、教學目標二、教學目標 (Objective)

1.認知面：[使學生理解、應用、分析、綜合、比較、推論、評估本課程之理論與概念]：

本課程除了要讓同學能學到投資組合相關之理論與實務運作外，並加強說明國、內外資產管理業務的最新趨勢與觀念。

2.技能面[使學生能獲得運用與實做本課程理論與概念之技巧]：

透過投資組合之建構、股票投資風格之理解，使投資組合策略設計與執行簡單易行。

3.情意面[能引發學生對本課程之興趣，激發學生學習動機，增加觸類旁通與自主學習]：

應用投資組合研究之相關個案綀習，提高學生學習興趣。

三、符合教學目三、符合教學目標之課程內容設標之課程內容設計

計

理論概念的說明，及實務應用。

四、先修科目四、先修科目 (Pre Course)

總體經濟學與會計學。

第二部分/Part II 一、多元教學方

一、多元教學方法

法 (Teaching Method)

由學生自訂學習目標與抱負水準案例或故事討論講述

學生課後書面報告

小組討論學生上台報告腦力激盪

學生實作角色演練習題練習影片欣賞與

討論

採訪 e化教學審議式民主觀察與資料

收集

一分鐘回饋磨課師課程翻轉教學其他

企業參訪與課程有關之實務學習

見習實習

協同教學服務學習課程其他系課程委員會核定之實務學習

項目

二、多元教學方二、多元教學方法與教育目標的法與教育目標的連結

連結

您所勾選之教學方法與何種基本素養/核心能力有關?

1 3 4 1.由學生自訂學習目標與抱負水準

2.案例或故事討論

3.講述

4.腦力激盪

5.影片欣賞與討論

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6.e化教學

7.一分鐘回饋

三、參考書目三、參考書目 (Reference) [符合教學目標之符合教學目標之參考書目參考書目]

1. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Edwin J. Elton (Author), Martin J. Gruber (Author), Stephen J. Brown (Author), William N. Goetzmann (Author), Wiley, 2014.

2. Institutional Investment Management: Equity and Bond Portfolio Strategies and Applications, Fabozzi, Wiley, 2009.

四、教學進度四、教學進度 (Syllabi) [符合教學目標之符合教學目標之教學進度教學進度]

教學進度與何種基本素養/核心能力有關?

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2015/9/17 投資組合分析概論臧仕維

2015/9/24 投資組合規劃臧仕維

2015/10/1 投資風險與報酬臧仕維

2015/10/8 效率市場理論臧仕維

2015/10/15 投資組合的建構臧仕維

2015/10/22 資本市場理論臧仕維

2015/10/29 校慶補假一天臧仕維

2015/11/5 投資組合應用臧仕維

2015/11/12 期中考臧仕維

2015/11/19 套利定價理論臧仕維

2015/11/26 多因子模型臧仕維

2015/12/3 股票評價模型與應用臧仕維

2015/12/10 股票投資風格臧仕維

2015/12/17 成長型公司的資金成本臧仕維

2015/12/24 股票投資組合策略臧仕維

2015/12/31 金融期貨：評價與投資組合策略臧仕維

2016/1/7 投資組合績效評估臧仕維

2016/1/14 期末考臧仕維

五、多元評量方五、多元評量方法

法 (Evaluation) [所勾選評量方法所勾選評量方法之評分加總之評分加總為為100分分]

評量方式分數評量方式分數

實作測驗 0 期中筆試 30

隨堂筆試測驗 0 期末筆試 30

小組作業 0 期中報告 0

服務日誌 0 期末報告 0

口試 0 專題報告 0

個人上台報告 10 實作作品與反思 0

小組上台報告 20 前後測比較進步與成長 0

出席狀況 10 課堂參與與表現 0

心得與反思報告 0 其他 0

六、多元評量方六、多元評量方法與教育目標的法與教育目標的連結

連結

您所勾選之評量方法與何種基本素養/核心能力有關?

1 3 4 1.期中筆試

2.期末筆試

3.個人上台報告

4.小組上台報告

5.出席狀況

七、講義位七、講義位址址(http://)

http://本校e化教學園

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