第三章 實證模型與結果
第三節 實證模型與結果分析
Granger 因果關係檢定等時間序列計量方法，探討外籍移工人數、失聯移工人 數、基本工資、失業率與勞動參與率之間的關係。 口普查局（Census Bureau）開發之 X-13 Arima 方法進行季節調整，將變數時間 序列中之季節性分離出來。
本研究使用 ADF 單根檢定法，依是否考慮常數項及時間趨勢項三種模型進
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少無法確認變數間之動態關係，將導致遺漏變數偏誤（omitted variable bias），落後期數太多則喪失自由度，常用來選擇最適落後期的評估準則有 AIC 及 BIC
（Schwarz criterion）15，判斷標準為具有 AIC 或 BIC 最小值者即為最佳的模型。
AIC 在樣本數 n 過小時會產生嚴重的過度配適問題（overfitting），具一致性的 BIC 在樣本數 n 較大時表現較其他準則優異(Hurvich & Tsai, 1989)。本研究以 AIC
15 貝氏資訊準則，又稱為 SBC。
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選出最適落後期為 2 期，使用 Laggrangian Multiplier (LM)檢定確定模型的殘差符 合白噪音，使估計的結果符合一致性。確定最適落後期為 2 期後，使用 Johansen (1988)提出的軌跡檢定（Trace test）及最大特性根檢定（Maximum Eigenvalue test）兩種檢定法檢定五項變數間有無長期均衡共整關係，結果如表 格 4。
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依據 Engle and Granger (1987)提出的 Granger Representation Theory，當兩 項變數之間存在共整合關係時，除了檢驗本身的落後值與另一變數的落後值對
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移民而下降(C. Dustmann, Fabbri, & Preston, 2005)不同。
當選擇 1 個共整合關係(r=1)、選擇共整合檢定所挑選的最適落後期為 2 期、模型 4 進行向量誤差修正模型的估計時，五項變數間的共整合關係式如方 程式(14)所示：
U = −114.38log𝐿 − 1.62log𝐸𝑠𝑐 − 4.86log𝑀 − 0.52log𝑀𝑃 + 0.04t
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Granger 回饋關係，驗證經濟合作暨發展組織對移民與失業的研究報告（2016）提出外籍移工與我國失業率間的相互影響為立即性的，與大部分該組織的國家
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定（trace test）與最大特性根檢定（maximum eigenvalue test）兩種檢定法檢定‧
‧ 國
立 政 治 大 學
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N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
表格 8. 四項變數短期互動關係
影響失業率的短期因素 D(U(-1))***、D(M(-1))*
影響勞動參與率的短期因素 D(Mmissing(-1))***
影響失聯移工人數的短期因素 D(Mmissing(-1))***、D(M(-1))*
影響外籍移工人數的短期因素 D(M(-1))***、D(U(-1))**
註：*、**、***分別表示在 10%、5%、1%的水準下顯著。
根據上述檢定結果，基本工資與其他四項變數間不存在短期互動關係，只 存在長期均衡關係，可能表示失業率、勞動參與率與外籍勞工並非基本工資審 議委員會決議是否調漲基本工資的決定因素；失業率與外籍移工人數存在雙向 的負向 Granger 回饋關係，表示外籍移工與我國勞工的勞動要素互補效果大於 替代效果，引進外籍移工對我國就業市場具有正面效應；失聯移工人數正向 Granger 影響勞動參與率，可能表示當就業市場發生變化時，如經濟復甦或工資 上漲，外籍移工因應變化的速度大於我國勞工，符合經濟合作暨發展組織 2016 年提出移工受失業率的影響大於本國勞工之研究結果。