簡單羅吉斯迴歸模型之實證分析

本節研究實證分析是根據(3-2)式之羅吉斯迴歸模型做一實證 分析，其實證結果如下表4-1~4-8：

表4-1 (模式一)不同產業選擇借貸銀行偏好之實證結果

i i

i

X

Y = β

₀

+ β

_{1 1}

+ ε

Y

_i

= 1 . 690 + 0 . 204 X

_1i

+ ε

_i

β

係數

β

標準差 Wald值 p值 截距項 1.690 0.109 241.934 0.000^∗ 借款利率(

X

₁) 0.204 0.022 89.815 0.000^∗ -2Log likelihood=3570.863 Cox及Snell R Square=0.012 Nagelkerke R Square=0.031

註：^∗表示在0.05水準下迴歸係數為顯著。

資料來源：本研究整理

表4-2 (模式二)不同產業選擇借貸銀行偏好之實證結果

i i

i

X

Y = β

₀

+ β

_{2 2}

+ ε

Y

_i

=

2.778

−

0.000

X

_2i

+ ε

_i

β

係數

β

標準差 Wald值 p值 截距項 2.778 0.049 3239.602 0.000^∗ 借款金額(

X

₂) -0.000 0.000 45.712 0.000^∗ -2Log likelihood=3625.412 Cox及Snell R Square=0.005 Nagelkerke R Square=0.013

註：^∗表示在0.05水準下迴歸係數為顯著。

資料來源：本研究整理

表4-3 (模式三)不同產業選擇借貸銀行偏好之實證結果

i i

i

X

Y = β

₀

+ β

_{3 3}

+ ε

Y

_i

=

0.526

+

0.396

X

_3i

+ ε

_i

β

係數

β

標準差 Wald值 p值

截距項 0.526 0.116 20.562 0.000^∗ 信用評等(

X

₃) 0.396 0.022 312.277 0.000^∗ -2Log likelihood=3319.370 Cox及Snell R Square=0.043 Nagelkerke R Square=0.115

註：^∗表示在0.05水準下迴歸係數為顯著。

資料來源：本研究整理

表4-4 (模式四)不同產業選擇借貸銀行偏好之實證結果

i i

i

X

Y = β

₀

+ β

_{4 4}

+ ε

Y

_i

=

2.610

+

0.286

X

_4i

+ ε

_i

β

係數

β

標準差 Wald值 p值 截距項 2.610 0.056 2177.096 0.000^∗ 長短期(

X

₄) 0.286 0.102 7.939 0.005^∗ -2Log likelihood=3654.816 Cox及Snell R Square=0.001 Nagelkerke R Square=0.003

註：^∗表示在0.05水準下迴歸係數為顯著。

資料來源：本研究整理

表4-5 (模式五)不同產業選擇借貸銀行偏好之實證結果

i i

i

X

Y = β

₀

+ β

_{5 5}

+ ε

Y

_i

=

2.175

+

1.001

X

_5i

+ ε

_i

β

係數

β

標準差 Wald值 p值

截距項 2.175 0.062 1236.451 0.000^∗ 有無擔保品(

X

₅) 1.001 0.095 110.516 0.000^∗ -2Log likelihood=3550.073 Cox及Snell R Square=0.014 Nagelkerke R Square=0.038

註：^∗表示在0.05水準下迴歸係數為顯著。

資料來源：本研究整理

表4-6 (模式六)不同產業選擇借貸銀行偏好之實證結果

i i

i

X

Y = β

₀

+ β

_{6 6}

+ ε

Y

_i

=

2.796

−

0.980

X

_6i

+ ε

_i

β

係數

β

標準差 Wald值 p值 截距項 2.796 0.050 3108.532 0.000^∗ 有無聯貸(

X

₆) -0.980 0.140 48.943 0.000^∗ -2Log likelihood=3622.329 Cox及Snell R Square=0.005 Nagelkerke R Square=0.014

註：^∗表示在0.05水準下迴歸係數為顯著。

資料來源：本研究整理

表4-7 (模式七)不同產業選擇借貸銀行偏好之實證結果

i i

i

X

Y = β

₀

+ β

_{7 7}

+ ε

Y

_i

=

02.213

+

0.539

X

_7i

+ ε

_i

β

係數

β

標準差 Wald值 p值

截距項 2.213 0.142 12.833 0.000^∗ 幣別(

X

₇) 0.539 0.150 242.862 0.000^∗ -2Log likelihood=3650.664 Cox及Snell R Square=0.001 Nagelkerke R Square=0.004

註：^∗表示在0.05水準下迴歸係數為顯著。

資料來源：本研究整理

表4-8 (模式八)不同產業選擇借貸銀行偏好之實證結果

i i

i

X

Y = β

₀

+ β

_{8 8}

+ ε

Y

_i

=

2.987

−

0.731

X

_8i

+ ε

_i

β

係數

β

標準差 Wald值 p值 截距項 2.987 0.064 2191.404 0.000^∗ 產業別(

X

₈) -0.731 0.094 60.559 0.000^∗ -2Log likelihood=3603.984 Cox及Snell R Square=0.008 Nagelkerke R Square=0.020

註：^∗表示在0.05水準下迴歸係數為顯著。

資料來源：本研究整理

針對上述八個模式各自變數的顯著關係情況以及檢定結果，

分別加以說明如下：

由表 4-1~4-8 之檢定結果可知，變數中的借款比率、借款金 額、信用評等、長短期、有無擔保品、有無聯合貸款、幣別、產 業別等八項， 皆有顯著差異，為借款利率 (Wald 值=89.815，P

＜.05)、借款金額(Wald 值=45.712，P＜.05)、信用評等(Wald 值

=312.277，P＜.05)、長短期(Wald 值=7.939 ，P＜.05)、有無擔保 品(Wald 值=110.516，P＜.05)、有無聯合貸款(Wald 值=48.943，P

＜.05) 、幣別 (Wald 值=12.833，P＜.05) 、產業別(Wald 值=60.559

＞10，P＜.05)，可見變數借款利率、借款金額、信用評等、長短 期、有無擔保品、有無聯合貸款、幣別、產業別等變數皆可能是 影響授信銀行的選擇之顯著變數。

由表中可觀察出選擇授信銀行別與借款利率為正相關，與借

款金額為負相關，與信用評等為正相關，與長短期呈正相關，與 有無擔保品呈正相關，與有無聯合貸款呈負相關，與幣別呈正相 關，而與產業別則呈負相關。

在文檔中 中 華 大 學 (頁 61-66)