[PDF] Top 20 基於EEMD與類神經網路建構台指期貨交易策略 - 政大學術集成

... 2 摘 要 金融市場瞬息萬變，股價漲跌似乎沒有顯著的規則，這意味著股價的行為特 徵是不可精確預知和不確定的，為了在市場上增加收益和減少投資風險，研究人 員不得不試圖建立一個有效預測金融市場的模型，它可以估算這種不確定性的影 響，很可惜的，至今仍然沒有一個模型接近成功的。沒有成功的模型並不代表它 是不存在的，相反的，研究人員需要建立更多的預測模型，以提供市場判斷的經 驗法則。 ... See full document

... 在碩士三年生涯之中，接觸了許多人事物，不論是不是直接與學業 研究相關，因著你們的幫助與分享，使我不論在知識、研究、思考或 者生命身量上都有很大的進步。這篇論文仍不夠成熟，但透過這篇論 文不論是技能或是思考概念上我學習到許多有價值的東西，它也為我 的碩士生涯做了階段性的註腳。最後我要感謝神在碩士三年中，祂讓 ... See full document

... Zhang et al. (2008) used EEMD method to explain the generation of time series data from a novel perspective. They concern the importance of understanding the underlying characteristics of international crude oil ... See full document

... 用的資料探勘演算法之一即為類神經網路。我們實作一個在分散式平台上訓練類神經 網路的框架。我們採用 Apache Spark 來建立底層的運算叢集，因為它提供高效能的記 憶體內運算（in-memory computing）。我們分析一些分散式後向傳導演算法（特別是 ... See full document

... 其中第一點，當日沖銷的問題造成交易成本過高。本文中的交易策略，是 依據每日外資法人交易資訊去做部位調整，訊號發生才進場做交易，並未每日皆 有交易，且外資法人交易資訊公告時間為下午收盤後兩點，公告於期貨交易所網 ... See full document

... 的興起，應用程式不再侷限於一台電腦上執行，逐漸演化成一個個的 網 頁，使用者端只需安裝瀏覽器跟一些插件，輸入網址，一切完成。但網頁應用程式究 竟與一般傳統應用程式有很大的差異，加上各家瀏覽器對於標準的支援不同，開發出跨 平台跨瀏覽器的應用成為一件吃力不討好的工作。Adobe Flex 正是解決這些問題的方 ... See full document

... 利用本文的方法，可在預測的結果上得到不錯的準確性，但為了進一步提升 精確度，我們利用多次預測的結果加總平均，然後和只做一次預測的結果比較， 結果發現多次加總平均後的精確度的確大幅提升，這是因為倒傳遞類神經網路訓 練過程中其目標為尋找最小誤差函數的關係所致。 ... See full document

... BP 算法結構簡單，容易應用，主要運用於模式辨別與分類、函數逼近、數 據壓縮、影像處理及預測等領域(蘭雪梅，2003)。 倒傳遞類神經網路是將一組樣本的輸入與輸出問題變為一個非線性最 佳化的問題，倒傳遞網路具有偏權值，隱藏層具有雙彎曲轉移函數，輸出 ... See full document

... 這項研究調整了蔡瑞煌教授以及吳佳真研究生的研究，以推導有效的異常值 檢測和機器學習機制。使用 GPU 設備和機器學習工具建立神經網絡系統藉由 TensorFlow 實現。我們基於在線 P2P 借貸平台收集的真實數據集進行實驗。從 2018/3/30〜2018/4/7 中收集到 200 個學生的貸款數據，隨機選取 140 ... See full document

... Hold 策略績效，從【圖 4-16】與【圖 4-17】可看出，留 倉單位限制 10 的交易績效較佳，而【圖 4-17】中 FK02-8 在任一 FK 買賣 門檻值範圍下，其交易績效表現都較 Buy and Hold 策略好，但若從 FK02-8 的累計交易績效圖【圖 A-19】來看的話，累計交易績效走勢並非穩定向上 攀升，因為 ... See full document

... 檢定後，發現其負值皆顯著異於零，表示使用正向 策略非但不能獲得超額報酬，反而會造成虧損；第二，四種正向策略之 平均獲利的負報酬看似隨著策略持倉的時間拉長而遞減，然而經過檢定 之後發現不同持倉期間之報酬率沒有顯著差異；第三，分支策略包含正 向策略 ...點方進場買賣台股 ... See full document

... Estimates of Equity Index Return and Volatility Spillovers Across Taiwan Spot and Futures Markets I use the framework to measure returns and volatility spillovers among six key Taiwan st[r] ... See full document

... 法簡單，不需經過龐雜的計算，也不需做任何假設，以貼近真實交易為設計交易 策略的準則。實證結果發現根據外資以及三大法人未平倉口數以一定比例做部位 調整之策略獲利甚佳，可供一般投資人做交易時之參考。以外，也可以將臺股期 ... See full document

... 2019 智慧企業資訊應用發展國際研討會 台灣，2019/06/29(六) 基於合作學習的神經網路進行圖片轉換 翁健豪 政治大學資訊管理學系研究所 [email protected] ... See full document

... 增加、減少運算用節點的功能沒有足夠的支援度，同時也欠缺對分散運算工作散 與收斂運算結果的管理功能。為了彌補 JBoss Application Server 於分散式運算管理 之不足，本研究將在 JBoss 的 Cluster 管理功能之上再建置一層工作分派的模型架 構，希望能在原來的 JBoss Cluster 管理架構之下衍生出可行、易用的分散式運算 ... See full document

... 摘要 針對卷積神經網路模型與所需計算量過於龐大，導致難以將之部署於行動裝置或嵌入 式平台的問題，本論文提出了多樣性演算法用以對 CNN 模型做壓縮。多樣性演算法的核心 概念為保留各個卷積層中最具代表性的濾波器，僅維持卷積核之間的多樣性。我們將卷積 ... See full document

... 中文 要 本文是在敘述利用前饋人工神經網路的數值方法去近似微分方程的解，其中分別 利用邊界條件或是初始條件去造出試驗函數去讓神經網路去近似，或是試驗函數不 隱含初始條件或邊界條件，直接把初始條件與邊界條件當作神經網路的目標函數的 優化條件，利用 SGD 和 ... See full document

... The experiment shows that we can adjust the training proportion of the three cost function to have different kinds of filtered input 1 filterNN can output the filter result that contains[r] ... See full document

... Figure 15: The scatter plot of two different model doing the experiment for recover the generated bags to origin sketches... Figure 16: The scatter plot of three different model doing th[r] ... See full document

... 台灣 50 指數內含價值之衡量與交易策略 The Intrinsic Value and Value-Investing Strategy of TSEC Taiwan 50 Index.[r] ... See full document