研究架構與流程

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不良債權比率的銀行個體資產品質、借款者之個人因素以及授信過程等等眾多變 數的影響效果。

在被解釋變數方面，本研究僅採用本國一般銀行平均逾放比率資料，因可取 得之資料不完全，所以除本國一般銀行外，台灣之重要金融機構還包括外國銀行 在台分行及農、漁會信用部等小行金融機構之逾放比率本研究也暫不考慮。

第四節、研究架構與流程

一、研究架構

本文共分為五章，各章節之內容則分述如下。第一節，為本研究之緒論；第 二節，則為相關文獻回顧；第三節，為本文之假說建構及研究方法；第四節，則 為實證結果與模型檢定；最後，本文將於第六章闡述本文之結論及建議。

以下將更詳細說明，本文於各章中，詳細的內容概要為何。第一章為本文之 緒論，其中第一節為研究背景與動機，第二節為研究目的，第三節則為研究範圍 及限制，第四節為研究架構及進行流程。而第二章是相關文獻回顧，其中於第一 節中介紹總體景氣波動影響銀行部門經營效率之相關文獻，於第二節介紹總體景 氣波動影響我國銀行部門放款品質之相關文獻，第三節則介紹總體景氣波動對銀 行業不良債權比率影響對稱性之相關文獻。本文第三章為本研究假說之建構及所 使用之研究方法的介紹，首先於第一節中建構本研究主要目的之假說推論，而於 第二節中建立本研究之實證模型，第三節則為變數界定及資料來源的詳細說明。

本文之第四章為實證結果與變數及模型的檢定，其中第一小節為本研究被解釋變 數-本國銀行逾放比率之結構性檢測，第二小節為說明被解釋變數及各解釋變數 經過 ADF 單根檢定之檢定結果，第三小節則為兩部份迴歸估計結果分析，並於

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第四小節進行以上實證結果之小結。最後，本文於第五章將為本研究之結論及建 議，其中第一節為研究結論，而第二節為政策建議及未來可能研究方向。

二、進行流程

本文之主要研究目的，為探討我國總體景氣波動對銀行業不良債權比率的影 響效果。我們藉由中央銀行經濟研究處所公佈之我國一般銀行平均逾放比率了解 近年來我國銀行業不良債權比率之變化趨勢，且利用我國失業率變動趨勢觀察總 體景氣波動情況。在探討完研究背景、目的、研究範圍限制與研究架構後，本研 究即分別對探討總體景氣波動對銀行業經營效率之影響效果、總體景氣波動影響 銀行業放款品質及總體景氣波動對銀行業不良債權比率影響之對稱性的相關文 獻加以整理及分析。

接著，本研究將詳述總體景氣波動對銀行業不良債權影響效果及其影響對稱 性的假說推論，並於同時間進行研究變數資料的蒐集、且利用 Chow test 對銀行 業平均逾放比率做結構性的檢測。爾後，本研究依據選取之變數進行基本統計分 析以及實證模型的建立，且以複迴歸模型及最小平方法 (ordinary least squares，

OLS) 進行實證估計，並分析與解釋實證估計結果。最後，本研究將總結研究結 果，並敘述政策意涵。本研究預計的進行流程及執行進度可由圖 2 清楚說明。

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