九十六學年度第一學期金融所期貨與選擇權課程大綱
週次 日期 上 課 內 容
一 09/18 Chap. 1, Introduction
二 09/25 中秋節放假
三 10/02 Chap. 3, Hedging strategies using futures 四 10/09 Chap. 4, Interest rates
五 10/16 Chap. 5, Determination of forward and futures prices 六 10/23 Chap. 6, Interest rate futures
七 10/30 Chap. 7, Swaps
八 11/06 Chap. 9, Properties of stock options 九 11/13 期中考試（範圍：Chap. 1～Chap.9）
十 11/20 Chap. 11, Binomial trees
十一 11/27 Chap. 12, Wiener processes and Ito’s lemma 十二 12/04 Chap. 13, The Black-Scholes-Merton model
十三 12/11 Chap. 14, Options on stock indices, currencies, and futures 十四 12/18 Chap. 15, The Greek letters
十五 12/25 聖誕節放假
十六 01/01 元旦放假
十七 01/08 Chap. 17, Basic numerical procedures 十八 01/15 期末考試（範圍：Chap. 10～Chap.17）
教科書
Hull, J. C. Options, Futures, and Other Derivatives, 6th Edition, Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall, 2006.
成績評量
期中考：45%；期末考：45%；平時上課參與：10%
聯絡方式
辦公室：羅耀拉大樓 SL305，SL361 室 辦公室電話號碼：29052633，29052719 電子郵件信箱：ecos1005@mails.fju.edu.tw 上課時間
星期二：13:40-16:30 (JS109) 星期三：09:10-12:00 (LM301)
