建議

韓國指數報酬波動率有較高的影響力。

參考文獻

田峻吉(2001)。美國、日本、香港股市對台灣電子股指數的影響—GARCH 模型 之應用。未出版之碩士論文，國立台灣大學農業經濟研究所，台北市。

李婉瑜(2000)。金融風暴前後亞洲各國股匯市波動性之相關研究。未出版之碩士 論文，東吳大學經濟學系未出版之碩士論文，台北市。

辛喬利、孫兆東(2008)。次貸風暴－撼動世界經濟的金融危機，剖析次貸風暴的 前因後果，台北市：梅霖文化事業有限公司。

李晶晶(2007)。美國次級房貸對全球金融體系之影響，經濟部投資業務處-全球 台商e 焦點電子報第 92 期。

何國誠(2003)。金融風暴前後亞洲四小龍與美、日間股匯市之整合性及相互關聯 性。未出版之碩士論文，國立中興大學財務金融研究所，台中市。

段光齡(2000)。美國、日本與亞洲四小龍之股市相關分析。台北大學經濟學研究 所未出版之碩士論文，台北市。

張財旺(1998)。東協五國匯市報酬率與波動性因果關係研究。未出版之碩士論 文，淡江大學管理科學學系未出版之碩士論文，台北市。

游仲萍(1999)。亞洲股市間股價波動傳遞效果之研究－以金融類股與工業類股為 例。未出版之碩士論文，實踐大學企業管理學研究所，台北市。

楊育軒(2002)。台、美、日三國股價資訊傳遞之研究。未出版之碩士論文，國立 台北大學企業管理學系，台北市。

蔡明修(2001)。亞洲股市互動關係與波動影響因素之探討。未出版之碩士論文，

國立台灣科技大學企業管理系，台北市。

蔡明勳(2005)。亞洲金融危機前後期間台灣股匯市的關係—兼論泰國股市對新台 幣匯率之影響。未出版之碩士論文，國立台北大學經濟學研究所，台北市。

廖家興(1998)。東亞金融風暴對各國經濟因素動態關聯之影響。未出版之碩士論

文，國立中正大學財務金融研究所，嘉義縣。

謝婷茹(2004)。金融市場不對稱反應之研究：在 GJR 模型架構下亞洲七國之例 證。未出版之碩士論文，朝陽科技大學財務金融系，台中縣。

Akaike, H. (1969). Fitting autoregressive modes for prediction. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 21(2), 243-247.

Arshanapalli, B. and Doukas, J. (1993). International Stock Market Linkages:

Evidence from the Pre- and Post-October 1987 Period. Journal of Banking ＆ Finance, 17(1), 193-208.

Arshanapalli, B., Doukas, J., and Lang. L., H.P. (1995). Pre and Post- October 1987 Stock Market Linkages between U.S. and Asian Markets. Pacific–Basin Finance, 3(1), 57-73.

Baillie, R.T., and Bollerslev, T. (1989). Intra-day and Inter-market Volatility in Foreign Exchange Rates. Review of Economic Studies, 58(3), 565-585.

Becker, K. G., Finnery, J. E., and Gupta, M. (1990). The Intertemporal Relation between the U.S. and Japanese Stock Markets. Journal of Finance, 45(4), 1297-1306.

Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity.

Journal of Econometrics, 31, 307-327.

Cheung, Y. L. and Mak. S.C. (1992). The International Transmission of Stock Market Fluctuation between the Developed Markets and the Asian-Pacific Markets. Applied Financial Economics, 2(1), 43-47.

Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.

Dickey, D. A. and Fuller, W. A (1981). Likelihood Ratio Statistics for

Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.

Dwyer, G. P. and Hafer, R.W. (1988). Are National Stock Markets Linked？.

Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 70(6), 3-14.

Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1008.

Engle, R. F. and Granger, W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction:

Representation Estimation, and Testing. Econometrics 55(2), 251-276.

Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Model and Cross-Spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438.

Granger, C. W. J. and Newbold, P. (1974). Superiors Regressions in Econometrics.

Journal of Econometrics, 2(2), 111-120.

Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Co-integration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control 12, 231-254.

Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Co-integration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580.

Johansen, S. and Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Co-integration─With Applications to the Demand for Money. Oxford

Bulletin of Economics and Statistic, 52(2), 169-210.

Ko, K. S. and Lee, S. B. (1991). A Comparative Analysis of The Daily Behavior of Stock Returns: Japan, The US, and The Asian NICs. Journal of Business Finance 18(2), 219-234.

Liu, Y. A., Pan M.S., and Shieh, J. C. P. (1998). International Transmission of Stock Price Movements: Evidence from the U.S. and Five Asian-Pacific Markets.

Journal of Economics ＆ Finance, 22(1), 59-69.

Malliaris, A. G. and Urrutia, J. L. (1992). The International Crash of October 1987:

Causality Tests. Journal of Financial ＆ Quantitative Analysis 27(3), 353-364.

Mandelbrot, B., (1963). The Variation of Certain Speculative Price. Journal of Business 36(4), 394-419.