遺傳模糊專家系統

(1)

遺傳模糊專家系統

遺傳模糊專家系統 ( ( Ga Ga - - Fuzzy)

Fuzzy) 技術在證券投資操作技術在證券投資操作之決策輔助

之決策輔助

出處：資訊管理研究出處：資訊管理研究

邱昭彰邱昭彰李安邦李安邦

學號：學號： 9016627 9016627

姓名：姓名：王琮生王琮生

(2)

一、緒論

二、文獻探討

股價理論技術指標

遺傳演算法理論模糊理論

三、系統發展與測試

GA-Fuzzy系統建構

四、績效評估

五、結果分析與討論

六、結論

(3)

股價理論股價理論

分析與討論股價定價與漲跌成因

基本面分析：

國內政治、經濟景氣、利率匯市、國際情勢、原油等物資價格等因素。

技術面分析：

價格型態、趨勢遵循、市場特性與結構分析。

(4)

技術指標技術指標

技術分析的指標種類大約分為價指標、量指標與價量指標兩類。Ex：RSI、BIAS

運用技術指標可能會產生的問題：

¾ 部分技術指標彼此間具有某種程度相似性

¾ 如何搭配使用

¾ 每種指標皆有鈍化的時候

¾ 指標計算期間的引用常隨個人經驗而有不同

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RSI( RSI( 相對強弱指標相對強弱指標 ) )

∑

=

− +

=

n

i n

n

FallSum Down

n

RiseSum Up

Down RS Up

RSI RS

1 1

1 100 100

(6)

遺傳演算法與

遺傳演算法與模糊系統模糊系統

「規則庫」與「歸屬函數」的建立是決定模糊規則系統性能優劣的關鍵。

建立規則庫常見的方式有四種：

1.專家的經驗及知識 2.將操作員動作模式化 3.對受控對象來進行建構

4.藉由系統自我組織、調整與學習的方式

(7)

規則庫與歸屬函數的調整方式規則庫與歸屬函數的調整方式

¾調整歸屬函數

¾調整模糊規則

¾同時調整模糊規則與歸屬函數

(8)

GA GA - - Fuzzy Fuzzy 系統建構系統建構

¾ 圖4：GA-Fuzzy架構圖

¾ 表1：Fuzzy相關參數

¾ 表2：編碼方式及其涵意

¾ 表3：GA參數

¾ 表4：歸屬函數表示

¾ 表5：規則庫表示

(9)

表表 4 4 ：歸屬函數表示：歸屬函數表示

N：低 N

：低

, Z：中 , Z

：中

, P：高 , P

：高

…

… 指標3 …

…

… 指標2 …

90 70

80 50

20 30

指標1 10

P Z

技術指標

N

(10)

表表 5 5 ：規則庫表示：規則庫表示

+1：買 +1

：買

, 0：持平 , 0

：持平

, - , -1 1：賣

：賣

…

… 0

-1

則

+1

…

… 19

33

規則權重

76 …

…

指標3

…

假如

賣<

-.63

買>

.77

買賣臨界值

…

指標2

…

假如

…

… P

Z

指標1

N

假如

n .

. .

3 2

規則

1

(11)

GA GA - - Fuzzy Fuzzy 架構圖架構圖

(12)

績效評估績效評估

持有期間或放空期之總報酬率為：

R=

每筆交易之報酬率：

**AR=(1/m)*R**

總報酬率為：

**TR=(AR*m)**

買入部分－(AR*m)賣出部分

∑

= n

i

r

i 1

(13)

表表 1 1 ：： Fuzzy Fuzzy 相關參數相關參數

CoM 解模糊化

最小值法模糊推論

Z-，Λ-及歸屬函數 S-

3 術語

模糊部分

說明參數名稱

方法

(14)

表表 2 2 ：編碼方式及其涵意：編碼方式及其涵意

以100為最高權重

[0，100]

整數

規則

1

權重

-1表賣，0表持有，1表買

[-1，1]

整數

操作

1

決策

0表該指標不用，

1表採用該指標。

[0，1]

整數

指標

3

選擇

6日RSI，6日股價BIAS，

與6日成交量BIAS

[0，100]

整數

技術

3

指標

說明值域

值域形式基因

名稱個數

(15)

表表 3 3 ：： GA GA 參數參數

Uniform

交配方式

突變機率

0.06

交配機率

0.5

族群大小

50

染色體長度

38

說明參數名稱

(16)

GA GA -Fuzzy - Fuzzy 模擬結果模擬結果

GA-Fuzzy 3 GA-Fuzzy 2

GA-Fuzzy 1

29.9%

112.0%

-83.7%

32.9%

-9.1%

73.4%

整体報酬

-6.0%

-55.3%

92.8%

-29.9%

36.6%

-59.3%

總報酬率

-0.50%

-3.07%

6.63%

-1.66%

3.05%

-3.49%

每筆報酬率

50.0%

66.7%

-7.1%

55.6%

41.7%

64.7%

正確率

6 12

1 10

5 正確數(報酬>0%) 11

6.52%

6.29%

7.61%

6.29%

6.52%

5.94%

投資率

12 18

14 18

12 投資次數 17

184 286

184 總次數 286

賣出

23.9%

56.8%

9.1%

3.0%

27.5%

14.1%

總報酬率

2.99%

3.34%

1.01%

0.15%

3.93%

0.94%

每筆報酬率

75.0%

70.6%

44.4%

60.0%

85.7%

53.3%

正確率

6 12

4 12

6 正確數(報酬>0%) 8

4.35%

5.94%

4.89%

6.99%

3.80%

5.24%

投資率

8 17

9 20

7 投資次數 15

184 286

184 總次數 286

85.08.31 84.12.30

應用期間(迄)

85.01.04 83.01.04

應用期間(起)

買入

測試學習

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模糊推論與解模糊化

(18)

解模糊化解模糊化

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