課程大綱及進度表
開課系所
碩一二開課學年
98開課學期
2課程名稱(中文)
選擇權評價數值方法課程名稱（英文）
Numerical methods for option pricing課程碼
L164800分班碼
先修科目或先備能力
學分數
3開課教師
沈士育電話
65155Office Hours
By Appointment課程概述
股票選擇權理論、熱傳導方程式及 數值方法。教學目標
授課課程大綱明細
1. 選擇權簡介:2. 股票價格之機率模型: 布朗運 動、幾何布朗運動、機率密度 函數、股價碰觸特定價格之機 率、股價最大值之機率分佈。
3. 選擇權定價理論: 無風險投資 組合、瞬時報酬率、
Black-Schole 方程式、
Black-Scholes 公式、美式選 擇權。
4. 熱傳導方程式:從
Black-Schole 方程式到熱傳導 方程、邊界值問題、邊界積分 表現法、fundamental
solution、邊界積分方程。
5. 奇異選擇權: 數位選擇權、障 礙選擇權、付維護費之選擇權、
look-back 選擇權。
6. 邊界元素法:
