[PDF] Top 20 調整指數基金的最小成本模型 - 政大學術集成
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調整指數基金的最小成本模型 - 政大學術集成
... 調整指數基金的最小成本模型 Minimal Cost Index Fund Rebalance Problem.[r] ... See full document
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成長基金的最佳化模型 - 政大學術集成
... 成長基金的最佳化模型 Optimization Models for the Growth Portfolio.[r] ... See full document
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選擇權交易策略的整數線性規劃模型 - 政大學術集成
... 選擇權交易策略的整數線性規劃模型 Option Trading Strategies with Integer Linear Programming.[r] ... See full document
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小區域死亡率模型的探討 - 政大學術集成
... Lee-Carter 模型，所以可 以使得參數估計值以及死亡率估計值的誤差較小；而先使用 Lee-Carter 模型再修 勻參數估計值，如第二節的結論，的確也可以降低誤差，但是降低的程度並沒有 比先修勻再配模型來的多，因為修勻方法中，主要是針對死亡率來修勻，將之用 ... See full document
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最小化風險值之投資組合選擇模型 - 政大學術集成
... VaR 的投資組合選擇模型。最後使用台灣股票市場的歷史資料做為實 證的資料，用以驗證模型之可行性與效能。實證結果顯示當被追蹤指數呈現盤整 震盪與持續下跌趨勢時，本模型所建立之投資組合的表現能有效超越被追蹤指 ... See full document
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應用雙季節指數平滑模型於來店人數預測之研究 - 政大學術集成
... 第 一 章 緒論 預測未來一直是人們感興趣的議題，對具有實體店面的零售業來說，若能事先預測 當天的客人數量，便能適當配置人力; 若預測時間拉長至七天甚至一個月，便能有效控 制進貨成本、制定優惠方案。隨科技快速發展，網路已是生活不可或缺的東西，營業 模式也從實體店面轉為電子商務，實體店家面臨極大的挑戰。儘管網路行銷擁有低成 ... See full document
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賽局理論下是否存在最適生產模型 - 政大學術集成
... 下業者如果不採取擴大產能降低生產成本的價格競爭策略，改採最適資本結構下 的產能規模藉由控制個別企業的資本支出達到整體產業均衡，雖無共謀的實質卻 達到共謀均衡的結果進而維持產品價格。個別廠商因自身生產技術與資本規模等 ... See full document
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大陸與台灣地區商業銀行成本效率比較研究 ─基於DEA模型和Meta-frontier成本函數 - 政大學術集成
... 是⼀一個良好的機會可以學習到對⽅方先進的經營管理理念和⽅方式。如果雙⽅方政府能 夠減少⼀一些保護性的限制，將兩岸銀⾏行資源進⾏行整合，相信可以創造出巨⼤大的共 同財富。然⽽而若是無法明確兩岸銀⾏行業的成本結構及效率表現，這樣的效益也是 ... See full document
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小區域死亡率模型與生命表編算 - 政大學術集成
... 3-6、Lee-Carter 模型不同求解方法下的參數估計值 ˆ β x 除此之外，利用統計方法中的涵蓋機率來探討不同人數下各年齡層參數的穩 定程度，實際做法為仿照先前 Lee-Carter 測試參數步驟，使用電腦模擬 1000 次 分別算出參數的標準差，並建構 1000 ... See full document
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確定提撥制退休金之評價:馬可夫調控跳躍過程模型下股價指數之實證 - 政大學術集成
... (2007) 的模型特例。使用 1999 年至 2012 年的道瓊工業指數與 S&P 500 指數的股價指數對數報酬率作為研究資料，採用 EM 演算法估計參數及 SEM 演 ... See full document
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死亡率模型、保單貼現與最適保險之研究 - 政大學術集成
... When compare to other multi-population mortality models, the advantage of approximate factor model is that it allows us to estimate the joint covariance matrix, with no limitation on the[r] ... See full document
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最小化特定風險函數的動能策略 - 政大學術集成
... 3 1.2 研究目的與架構 我們首先要檢視動能效應在台灣的表現，以不同建構方式的動能策略所能得 到的報酬狀況，找出最適合台灣股票市場的動能策略。但利用動能策略所購買的 股票可能高達六、七十種，甚至一百多種，對於投資人或是投資公司除了造成管 理困難，而且所挑選的股票並未考慮到其未來可能帶來的風險。所以本論文將使 ... See full document
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指數股票型基金所有權對台灣企業投資的影響 - 政大學術集成
... 隨著指數股票型基金市場規模逐步上升，指數股票型基金為資本市場帶來 的影響逐漸受到重視，近來研究顯示當企業股票被指數股票型基金納入成分 股，股價所能反映的企業特定資訊含量將受到影響，企業內部經理人進行投資 ... See full document
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二元指數族中參數之最大概似估計與最大擬概似估計異同的研究 - 政大學術集成
... 當密度函數難以完整表示，例如無法求得其正規化常數，則求最大概似估計 (MLE)時會有困難。因此一種替代方案就是使用擬概似函數去求得最大擬概似估 計(MPLE)以取代 MLE。本研究之目的在探討二元指數族中參數之 MLE 與 MPLE ... See full document
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次貸金融危機對國內指數股票型基金績效之研究 - 政大學術集成
... 發佈認列次貸損失最多 的花旗集團，揭露財報數據損失較少，讓市場投資人信心為之一振。然而，在 這一波次貸風暴受到牽連的雷曼兄弟投資銀行，也公布其未來將加強亞洲區布 局與投資的訊息，從資料建構期的模型結果中，得知其反映出市場的信心，為 ... See full document
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指數失敗時間模式之條件D-最適設計 - 政大學術集成
... 42 第 四 章 結論與未來發展方向 本論文將最適設計之理論運用到存活分析中，且適用於指數分配之失 敗時間，其期望值的倒數與解釋變數間呈線性，模型中含有可控以及不可 控變數。本論文旨在探討當不可控變數之值得知後，為了增進參數估計之 效率，如何選取可控變數以滿足 D-準則，得到條件 ... See full document
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最小變異數投資組合在台灣股市之運用 - 政大學術集成
... 比較特別的是，滾動視窗為 36 個月時持有權重期間越長，雖然皆為負平均 報酬率，但平均報酬率表現會越好；滾動視窗為 24 個月時，其持有權重期間為 短期的 1 個月和 3 個月時，平均月報酬率很高。可以預期使用全域最小變異數投 資組合時，運用短期的事前資訊分析時，搭配短期的持有權重策略會有較高的平 ... See full document
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自然美的神話：論小資女面容的微整型 - 政大學術集成
... 的普及化作為分析起點，並從網路平台的展演特性和數位自拍與修圖(微整)探索 虛擬真實的自然美神話意涵。過去的文獻指出，數位攝影中的自拍行為雖然會因 其受歡迎程度而受到廣告等商業活動的摻雜，但是自拍仍是一種由下而上的庶民 ... See full document
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共同基金資金流向與指數報酬關係研究-以法人及散戶角度分析 - 政大學術集成
... 本節前半部的分析顯示，並沒有證據顯示各資產種類資金流對於指數報酬的 價格壓力效果存在。這與 Warther (1995)及 Remolona, Kleiman, and Gruenstein (1997)等過去研究結果一致。此外，本研究發現除了北美投資等級債券以外，其 餘三種資產種類皆存在回饋交易效果。針對遞延共同基金資金流對於當期指數報 ... See full document
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滬深300指數成分股調整效應研究 - 政大學術集成
... 月之後，S&P500 指數成分股調整公告會提早一周發佈。作者用 1990-1995 年間 的資料，發現新被調入（調出）的股票從公告日到執行日的一周內都有正（負） 的異常報酬。作者認為這反應了指數基金用較少成本實現追蹤誤差（tracking ... See full document
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