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以厚尾分配及緩長記憶特性模型分析日圓匯率期貨報酬之風險值 - 政大學術集成

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Academic year: 2021

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(1)政治大學國際貿易研究所碩士論文. VaR Analysis for the Dollar/Yen Exchange Rate Futures Returns with Fat-Tails and Long Memory. 指導教授:謝淑貞 博士 研究生:鄭士緯. 中華民國九十五年六月.

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