[PDF] Top 20 應用類神經網路方法於金融時間序列預測之研究--以TWSE台股指數為例 - 政大學術集成

... 的訊息當作輸入項會忽略掉許多重要的相關因子，即資訊的時間前後具有相關性， 網路透過回饋的方式能達到時間延遲，非常適合處理非線性時序問題。 Elman 反饋式網路是一個時間延遲類神經網路(Time-Delay Neural ... See full document

... 神經網路應用於地籍坐標轉換之研究 Cadastral Coordinate Transformation Using Artificial Neural Network.[r] ... See full document

... 樣本以外的資料呢？原因可能有很多種，例如同一個特徵詞在訓練資料集的時 間點下代表的是正面意涵，在測試資料集的時候變為負面，導致模型學習到的 分類法則派不上用場，或者是選擇特徵詞的方式不好，使模型一開始就以錯誤 ... See full document

... 在這兩年的碩士生涯中，受到許多師長、親戚以及朋友的支持與鼓勵。首先 最感謝的人就是我的恩師楊建民老師，一直以來我都衷心的感謝老師願意收我為 徒，這兩年間無論是生活與學業，甚至是未來的人生規劃，都給予我許多的指點 與鼓勵，謝謝老師，我以身為老師的學生為榮；另外也感謝劉文卿老師、邱光輝 ... See full document

... 一切即一，看似毫不相關的研究議題也有著相同的研究原則；一即一切，即使 是研究的原則也能適用到各種人生議題。是資管的議題還是財金的議題、是「做研 究」的議題還是「做人生」的議題，這之間的界限本尌是後人給予的界線，不設限、 不分別才能開創新局。賈伯斯傳： 「去史丹佛的那些人早尌知道他們要做什麼了。這 ... See full document

... 金融發展與科技一直以來都是密切相關的。整體來看，金融歷經了電子化、 網路化等過程。而現階段，金融則是正處於自動化和智能化的階段。在本研究中， ... See full document

... 這項研究調整了蔡瑞煌教授以及吳佳真研究生的研究，以推導有效的異常值 檢測和機器學習機制。使用 GPU 設備和機器學習工具建立神經網絡系統藉由 TensorFlow 實現。我們基於在線 P2P 借貸平台收集的真實數據集進行實驗。從 2018/3/30〜2018/4/7 中收集到 200 ... See full document

... 對美元的匯率的收盤最高價格及最低價格的歷史資料來做模糊規則資料庫， 以 達到區間預測的功效。由於人類的思考複雜，社會上各種現象的影響，傳統的點 估計預測已經不敷使用，區間預測是由傳統的點預測所發展出來的預測方式，他 ... See full document

... 謝辭 隨著論文的完成，學生生涯也將告一個段落。此時，要感謝的人太多，能讓 我順利完成這一篇論文。 首先要感謝的便是我的指導教授劉明郎教授及吳柏林教授，若沒有吳老師提 希與照顧，劉老師耐心的指導，逐字逐句的修改論文。這一篇論文是不可能完成 的。再來，如果沒有丁媽媽在英文摘要上給予我很大的助力，坦白說，我根本寫 不出來。另外，在研究室裡首先要感謝的便是亮哥及家盛，除了給予我在學問上 ... See full document

... Measuring financial risk and extremal dependence between financial markets in Taiwan.. 研究生: 劉宜芳 中華民國 九十六年五月.[r] ... See full document

... 在本文中提出以適應性類神經模糊推論系統（Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems；簡稱ANFIS）應用台灣股市預測； 基本上，ANFIS系統就是將模糊推論系統結合倒傳遞推論方式，讓模糊系統具有自我學習的能力，當中利用輸出、輸入的 ... See full document

... 因此在未來我們不排除要新增一條專門為美式選擇權評價的係數模型，其中可 能要加以考慮的因素不外乎是可能交易的執行日期與利息發放等相關議題。 5. 結論 一般來說，金融相關資料的預測很難準確，主要原因即是市場會隨著經濟環境、國與 國的關係以及政策事件的影響，選擇權評價模型對於投機或是避險目的的人而言，是眾所 周知的事情。BS ... See full document

... 1. 前言 近年來由於國際經濟變化加劇，美國的金融風暴、歐洲的債信風險，新興 亞洲等國家的經濟崛貣，身處台灣的投資大眾在面對瞬息萬變的國際投資環境之 外，還要考慮台灣特殊的產業環境與選舉行情等因素，因而各種股市的投資書如 雨後春筍般的出現，台灣的投資者依然在投資過程中，對於不確定的股價指數莫 ... See full document

... and Iqbal Z., Using neural networks for forecasting volatility of S&P 500 Index futures prices, Journal of Business Research, 2004, 57: 1116-1125 Kaastra I., Boyd M., Designing a neural [r] ... See full document

... 謝誌 時光飛梭，臺灣師範大學工業教育研究所就讀的這兩年，一下子就過 去，回想起還是碩一一起跟同學打拼課堂報告，過程中有歡笑也有辛勞的 付出，到了碩二碩士生涯的結束以及論文順利的完成，頓時有點依依不捨 的感覺，不過還是要繼續下去，特別感謝指導教授呂藝光博士這兩年來的 ... See full document

... 利用本文的方法，可在預測的結果上得到不錯的準確性，但為了進一步提升 精確度，我們利用多次預測的結果加總平均，然後和只做一次預測的結果比較， 結果發現多次加總平均後的精確度的確大幅提升，這是因為倒傳遞類神經網路訓 ... See full document

... Accident Analysis and Prevention, (2007): 39(5), 944-954 交 通事故的發生往往會造成嚴重的交通壅塞，影響所及包含用路人的旅 行時間增加與車輛燃油消耗。1988年，美國前50大都市因交通壅塞所造成 的旅行時間增加與燃料耗損成本預估約350億美金。隨經濟活動與車輛逐年 ... See full document

... When an incident is noted for the first time, Model A provides a preliminary forecast by using the traffic data which represent the traffic situation right before the incident... Resea[r] ... See full document

... Yeh 以類神經網路作鋼梁斷面最佳化 預測；Vanluchene 與 Sun 討論混凝土簡支梁設計問題；Ganett、Cohn 和 Ghaboussi 提供了類神經網路在土木建築結構工程的可能應目之綜合剖 析；Ellis ... See full document

... 「淺碟性市場」的特性之一（李春淋，2010；吳真蕙，2000；林章德，2000）， 總的來說，掌握資訊對於台灣投資者而言是一重要的投資利器。 面對股票市場的波動起伏，投資者除了透過總體經濟趨勢及對公司營運狀況 做分析之外，仍需要累積敏銳的觀察力，運用正確的投資策略，及選擇適當時機 ... See full document