[PDF] Top 20 我國銀行體系流動性風險壓力測試 - 政大學術集成

... 取在全球或台灣金融市場上曾發生過的重大事件來設定各個總經變數的壓 力情境 ; 假設情境是設定過去未必發生過的特殊總經組合事件 , 各個總經變 數的壓力情境可設定為過去歷史最糟值、 或是以主觀認定的方式為之 , 以 之進行壓力測試分析 , 惟設定時必須考量到總體經濟變數的相互關係 , 以免 ... See full document

... 國立政治大學社會科學院經濟學系 碩士論文 Department of Economics College of Social Sciences National Chengchi University Master Thesis.. 我國銀行體系信用風險的總體壓力測試 The Macro Stress Test for Credit Risks in Taiwan’s [r] ... See full document

... 秘不可測，即風險可藉由蒐集之前資訊下進行預測，且此風險的變化才是造成銀 行恐慌的原因。 Allen and Gale (1998)認同銀行擠兌(bank run)是經濟循環(business cycle)而非 ... See full document

... 指標為變數，流動性變數採傳統 流動性比率，其概念上與流動性覆蓋率極其相近，並且再加入 NSFR 為變數，檢測 ... See full document

... - 3 - 摘要 本文主要探討中國銀行業國際化與風險之關係。由於政府政策利多、人民 幣國際化以及中國企業”走出去”策略，提供中國銀行業絕佳的國際化機會與 ... See full document

... Shopping)之服務，並提高無風 險的手續費收入（如保險佣金收入）占總收益的比重，紛紛轉投資成立保險經紀 人或代理人之公司，積極拓展銀行保險業務。根據經濟部商業司之資料，本國銀 ... See full document

... One is to construct the liquidity factor table by separating the different volumes of the convertible bonds into different levels to estimate liquidity risk, the other method is using th[r] ... See full document

... 了 銀 行 資 本 結 構 和 銀 行 報 酬 間 的 關 係 。 Modigliani and Miller (1963) [25] 提出應該盡可能的增加債權占資本的比例來最 大化利率的稅盾效果。然而 2007 年金融海嘯爆發，金融海嘯為銀行最恐慌的時 期，全球的景氣陷入嚴峻的衰退。這個恐慌起因於銀行信貸的過度擴張，例如次 ... See full document

... 在 Almgren & Chriss(1999)文中，將最佳執行策略更加一般化，定義期望 效用函數定義為預期執行成本加上定值乘以執行成本的變異數。將損失與風險兩 者同時考慮到效用函數的做法可以避免市場參與者為了追求預期執行成本最小， 而承擔較高的執行成本變異數，也較為符合最適化的直觀想法。將損失與風險兩 ... See full document

... (2006)不相同。可能原因在於產出項之差異，王儷玲等. (2006)產出項之一為業主 權益，本研究囿於 2008 年金融海嘯多家公司業主權益為負值之限制，改採投資 總額為產出項之一，造成效率評估上有所差異，而產生不同的結果。 有關壽險公司是否為金控子公司對經營績效之影響上，實證結果可發現，若 壽險公司為金控子公司，其總生產效率與技術效率較低。依據金融控股公司法第 1 ... See full document

... 接著探討 5 種流動性風險因子是否能解釋利差交易、動能交易以及價值交易 之超額報酬，以及上述的因子是否能解釋動能交易與價值交易之間顯著的負向關 係，因此使用了簡單迴歸法來檢驗 5 種流動性風險因子與各因子之 4 個投組以及 ... See full document

... 第四節 銀行保險規範應單一化以便遵循 由於各項法規規範主體不同，若同樣為銀行保險業務，因銀行或保險公司是 否屬於金控公司，其適用之規範不一，有監理不均之疑慮，此外因各法規訂定之 時間與目的不同，易產生規範寬嚴不同，或規範不一致之問題，以「銀行保險注 ... See full document

... 本論文之所以能順利完成，感謝江彌修教授悉心指導與教誨，對於研究的方 向、觀念的啟迪、架構的匡正以及求學的態度逐一斧正與細細關懷，往往於我迷 失學習方向之時給予我指引，引領我朝向成功邁進，無形中培養出優良之求學態 度，日後此對於我想必是受益無窮的，於此獻上最真摯的敬意與謝意。此外，於 ... See full document

... 也是無法還款機率最高的人。 銀行的存在 , 能夠解決以上個人之間借貸不方便的問題 , 然後銀行主要的業務是放 款 , 因此能夠以較低的成本 , 建立資訊系統 , 解決道德危機與逆選擇的問題 , 以降低信用 風險 , 因此銀行的存在使得市場資金的流動更順暢。 ... See full document

... 關乎員工之薪酬與升遷。我國金管會於最近公布的「金融控股公司及銀行業內部控制 及稽核制度實施辦法」部分條文修正草案中，即要求法遵單位應對各單位法令遵循作 業成效加以考核，考核結果須簽報總經理後送董事會作為人事考評的依據。 畢竟，沒有什麼比銀行董事會及高階經營層不斷地、強有力地向全行灌輸「有效 ... See full document

... $JDUZDO 6 &KRPVLVHQJSKHW 6 /LX & DQG 5KHH 6* DUQLQJV PDQDJHPHQW EHKDYLRUV XQGHU GLIIHUHQW HFRQRPLF HQYLURQPHQWV HYLGHQFH IURP-DSDQHVHEDQNVInternational Review of Economics & Finance... [r] ... See full document

... 存、放款利差逐漸縮小的情況下，許多銀行開始往亞洲其他國家擴展，尤其是中 國市場與東南亞市場。許多研究顯示，銀行國際化程度與風險呈現正相關，顯示 在銀行向海外布局同時將使其風險增加。台灣過去文獻多在研究銀行業國際化程 ... See full document

... 系統流動性風險評價模型：台灣股票市場上的應用 Asset Pricing and政 Systematic 治 Liquidity risk.. 立 on Taiwan Stock Market.[r] ... See full document

... 負債管理委員會(或類似管理機制)。會員銀行應定期進行壓力測試，並應將 壓力測試結果陳報董事會，作為調整流動性風險管理政策、評估流動性緩 ... See full document

... 40 第二節 建議與未來研究方向 在研究方法上，本研究是假設各銀行發生財務危機事件是互相獨立，然而 近年來，有許多學者發現信用風險傳染在金融海嘯時期與銀行的違約有重大相 關，因此後續研究可以加入信用風險傳染因子或是脆弱因子(frailty)來解決不獨 ... See full document