台灣金融機構信用風險評核之類型

一 、 外 來 移 植 模 式

日 本 前 幾 大 的 消 費 金 融 公 司 曾 耗 費 巨 資 建 立 完 善 的 信 用 評 分 模 型 ， 讓 資 訊 科 技 協 助 授 信 人 員 做 迅 速 且 客 觀 的 判 斷 ； 該 系 統 直

接 連 結 至 日 本 徵 信 中 心 資 料 庫 ， 與 借 款 人 面 談 時 ， 該 員 信 用 相 關 資 料 已 到 位 ， 再 加 上 面 談 時 詢 問 或 觀 察 到 的 關 鍵 因 子 ， 皆 立 即 輸 入 電 腦 後 ， 有 近 百 個 變 數 運 用 先 進 的 資 料 採 礦 技 術 ， 能 迅 速 分 析 出 借 款 人 信 用 好 壞 ， 以 判 定 核 准 與 否 及 額 度 高 低 。 而 且 日 本 經 過 三 、 四 十 年 的 發 展 與 調 校 ， 已 能 相 當 精 準 的 掌 握 信 用 風 險 之 微 妙 所 在 ， 即 使 在 日 本 近 幾 年 最 不 景 氣 的 時 期 ， 亦 可 將 壞 帳 率 控 制 在 3~4%左 右 。

台 灣 的 現 金 卡 是 由 日 本 移 植 而 來 ， 具 先 制 優 勢 的 萬 泰 銀 行 ， 係 不 惜 巨 資 （ 據 悉 約 新 台 幣 貳 億 元 ） 向 日 本 Acom 公 司 旗 下 之 資 訊 服 務 公 司 Access 購 買 風 險 管 理 之 Know-How，並 延 攬 擅 長 行 銷 及 教 育 訓 練 的 小 林 先 生 為 該 行 顧 問 ， 終 致 成 為 台 灣 現 金 卡 的 龍 頭 。 後 來 Access 因 故 撤 出 台 灣 市 場 ， 但 其 中 部 分 成 員 另 組 FIE

（Financial Information Engineer） 新 公 司 ， 後 成 為 中 華 銀 行 發 展 Mike 麥 克 卡 的 智 囊 團 。 華 南 銀 行 亦 是 與 FIE 合 作 ， 預 計 2004 年 上 半 年 推 出 現 金 卡 。 此 三 家 銀 行 均 係 購 買 日 本 技 術 與 電 腦 軟 硬 體 ， 且 是 屬 於 Acom 公 司 同 一 系 列 產 品 。

另 如 聯 邦、台 新 等 銀 行，則 係 派 員 前 往 日 本 學 習 相 關 知 識（ 據 了 解 係「 有 償 」的 學 習 ），回 台 灣 後 再 自 行 開 發 出 一 套「 專 家 系 統 」 來 推 展 業 務 ， 也 算 是 日 本 系 統 之 延 伸 。

台 灣 金 融 業 者 雖 紛 紛 向 日 本 取 經 ， 移 植 回 來 的 專 家 系 統 並 非 一 成 不 變 地 運 用 於 台 灣 ， 基 於 兩 國 民 情 文 化 的 差 異 ， 多 加 以 調 整 來 適 應 當 地 特 質 ， 以 求 提 高 其 研 判 準 確 度 。 例 如 最 早 引 進 的 萬 泰 銀 行 ， 歷 經 四 年 的 調 校 ， 據 稱 已 與 系 統 原 貌 相 差 甚 遠 。

二 、 合 作 顧 問 模 式

除 投 下 巨 資 向 日 本 購 買 know- How 技 術 與 策 略 外，另 有 一 種 與 日 商 的 合 作 模 式，與 買 斷 型 的 移 植 方 式 不 同，茲 分 析 說 明 如 下：

（ 一 ） 日 本 著 名 之 消 費 金 融 公 司 在 台 灣 設 立 日 資 子 公 司 ， 該 日 商 公 司 與 本 國 銀 行 簽 訂 合 作 契 約 ， 並 由 其 母 公 司 出 具 銀 行 保 證 函 ， 作 為 合 作 案 之 擔 保 品 。

（ 二 ） 業 務 行 銷 及 推 展 由 本 國 銀 行 規 劃 及 執 行 （ 日 商 公 司 會 提 供 行 銷 巧 ），案 件 收 件 後，申 請 書 上 各 欄 位 之 基 本 條 件 由 本 國 銀 行 各 營 業 單 位 負 責 確 認 ， 初 審 後 之 文 件 ， 由 營 業 單 位 傳 真 至 日 商 公 司 審 核 ， 經 由 日 商 公 司 審 核 機 制 評 定 後 ， 於 五 至 十 分 鐘 內 回 覆 核 准 額 度 予 營 業 單 位 。

（ 三 ） 日 商 公 司 審 核 核 准 後 ， 本 國 銀 行 依 其 徵 授 信 作 業 規 定 ， 辦 理 有 關 作 業 及 對 保 發 卡 事 宜 ， 由 本 國 銀 行 提 供 資 金 貸 放 給 客 戶 。

（ 四 ） 嗣 後 每 月 由 本 國 銀 行 依 客 戶 動 用 平 均 餘 額 支 付 約 定 比 例 之 顧 問 費 予 日 商 公 司 ， 目 前 約 為 利 息 收 入 之 50%。

（ 五 ） 事 後 由 本 國 銀 行 負 責 有 關 客 戶 還 款 、 債 權 憑 證 管 理 等 事 宜，及 逾 期 二 個 月 內 之 催 收 作 業，客 戶 滯 納 超 過 60 天 則 由 日 商 公 司 買 回 不 良 債 權，本 國 銀 行 收 回 不 良 債 權 之 本 金（ 惟 不 含 手 續 費 及 利 息 ）。

以 此 類 合 作 顧 問 模 式 最 著 名 者 為 ， 日 本 Promise 公 司 在 台 灣 成 立 普 羅 米 斯 顧 問 公 司 ， 最 先 與 「 大 眾 銀 行 」 合 作 推 出 Much 現 金 卡 ， 現 正 與 台 灣 中 小 企 業 銀 行 洽 商 合 作 契 約 之 簽 訂 ， 另 尚 有 泛 亞 銀 行 亦 在 洽 商 中 。

本 國 銀 行 採 用 此 類 合 作 顧 問 模 式 之 主 要 原 因 在 於 可 轉 嫁 不 良 債 權 之 授 信 風 險 ， 使 行 銷 推 卡 之 時 無 後 顧 之 憂 。 但 其 付 出 的 代 價 幾 乎 是 收 益 的 二 分 之 一 ， 不 可 謂 不 大 。

三 、 本 土 研 發 模 式

除 向 日 本 購 置 Know-How 或 合 作 顧 問 方 式 外，台 灣 大 多 數 現 金 卡 發 卡 銀 行 ， 係 自 行 研 發 一 套 信 用 評 核 系 統 。 此 套 系 統 多 是 金 融 同 業 間 互 相 參 考 ， 以 信 用 評 等 制 、 信 用 評 分 制 或 二 者 之 混 合 制 構 造 而 成 ， 與 「 信 用 卡 」 之 發 卡 評 核 方 法 雷 同 ， 並 儘 量 使 評 核 方 式 制 度 化 、 表 格 化 ， 以 期 達 到 簡 捷 、 客 觀 及 公 平 之 目 的 ， 另 多 輔 以 「 主 管 加 分 」 的 功 能 ， 使 之 較 為 具 有 彈 性 。

台 灣 金 融 同 業 尚 未 見 自 行 開 發 出 一 套 純 本 土 化 「 專 家 系 統 」

利 用 資 訊 科 技 的 技 術 來 建 立 ， 主 要 有 「 傳 統 知 識 庫 系 統 」、「 範 例 學 習 法 」 及 「 類 神 經 網 路 」 等 方 法 。 傳 統 知 識 庫 系 統 是 知 識 工 程 師 將 專 業 授 信 人 員 的 知 識 經 驗 具 體 化 ， 建 立 一 判 斷 法 則 知 識 庫 ， 然 後 利 用 推 理 機 （Inference Engine） 來 進 行 法 則 推 導 所 完 成 之 專 家 電 腦 系 統 。 範 例 學 習 法 及 類 神 經 網 路 則 係 分 析 歷 史 個 案 資 料 ， 進 行 歸 納 推 導 產 生 判 斷 法 則，據 以 成 立 之 專 家 電 腦 系 統（ 呂 紹 榮，

1991）。專 家 系 統 較 具 客 觀 性，惟 實 務 上 執 行 難 度 較 高。在 台 灣 雖 有 不 少 學 者 及 資 訊 人 員 研 發 此 類 風 險 評 核 系 統 ， 但 尚 未 見 任 何 銀 行 採 用 本 土 化 的 專 家 系 統 ， 多 是 取 自 日 本 的 泊 來 品 ， 再 加 以 調 整 改 善 而 成 。

土 地 銀 行 推 出 的 「 春 嬌 志 明 現 金 卡 」 就 是 一 個 十 分 本 土 化 名 字 ， 該 行 的 信 用 評 核 系 統 ， 亦 是 參 考 金 融 同 業 而 自 行 訂 定 的 ， 自 2002 年 10 月 進 入 現 金 卡 市 場 後 ， 以 「 價 格 差 異 化 」 競 爭 策 略 行 銷 而 成 績 斐 然 ， 其 以 本 行 客 戶 年 息 9.99%，他 行 客 戶 年 息 12.99%

計 收。事 實 上，只 要 現 場 開 戶 就 是「 本 行 客 戶 」，故 絕 大 多 數 係 以 9.99%計 息 。

土 地 銀 行 董 事 長 魏 啟 林 指 稱，該 行 於 2003 年 底 現 金 卡 業 務 的 融 資 餘 額 已 超 過 70 億 元 ， 發 卡 量 亦 逾 20 萬 張 ， 未 來 將 以 維 持 在 100 億 元 的 水 位 為 目 標 。 土 地 銀 行 現 金 卡 融 資 餘 額 之 市 占 率 ， 已 可 排 到 前 六 名 ， 是 公 營 行 庫 的 第 一 名 。 而 其 現 金 卡 逾 期 180 天 以 上 金 額 ， 尚 能 抑 制 在 1%以 下 ， 實 屬 難 能 可 貴 。