風險分析

辨識和衡量風險僅能從宏觀上瞭解和識別風險，若要瞭解風險的準確情況和確切 的根源，尚須對其進行深刻的分析。在計畫生命周期的全程序中，會出現各種不確定 性，這些不確定性將對計畫目標的實現產生積極或消極影響。計畫風險分析，就是對 將會出現的各種不確定性及其可能造成的各種影響和影響程度，進行恰如其分的分析 和評估。經過不太明顯和不確定性的關注，對風險影響的揭示，對潛在風險的分析和 對自身能力的評估，採取相應的對策，從而達到降低風險的不利影響或減少其發生的 可能性之目的[7]。

一、風險評估的主要步驟 (一).採集數據

首先必須採集與所要分析的風險相關的各種數據。這些數據可以從投資者或者承 包商過去類似計畫經驗的歷史記錄中獲得。所採集的數據必須是客觀的、可統計的。

(二).完成不確定性模型

以已經得到的有關風險的資訊為基礎，對風險發生的可能性和可能的結果給予明 確定量。

(三).對風險影響進行評估

在不同風險事件的不確定性已經模型化後，緊接著就要評估這些風險的全面影 響，透過評估把不確定性與可能結果結合起來。

二、建立損失資料庫

欲分析風險必需保存適當且相當數量的損失資料(loss data)，並以每一個別的風險 單位為基礎收集並建立記錄[10]。

(一).風險單位的特性及其數目。

(二).每件損失的發生之日期及損失日期。

(三).造成損失的意外事故。

(四).每件損失之金額。

(五).每件損失所涉及之風險單位。

三、風險評估方法

從過去的風險管理技術中，常見的風險分析方法有八種:即調查和專家評分法、

層次分析法、模糊數學法、敏感度分析法、統計和概率法、蒙地卡羅模擬、CIM 模 型、影響圖。其中前兩種方法著重於定性分析，中間三種著重於定量分析，而後三種 則著重綜合分析。

(一).調查和專家評分法

調查和專家評分法是一種最常用的、最簡單的、應用最廣的分析方法。它的應用 由兩部份組成:首先，辯識出某一特定工程計畫可能遇到的所有風險，列出風險調查 表;利用專家經驗，對可能的風險因素的重要性進行評估，綜合成整個計畫風險[7]。

(二).層次分析法

在工程風險分析中，層次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)提供了一種靈活 的、易於理解的工程風險評估方法。通常都是在工程計畫投標階段使用 AHP 來評估 工程風險。它使風險管理者能在投標前就對擬建計畫的風險情況有一個全面認識，判 斷出工程計畫的風險程度，以決定是否投標[7]。

(三).模糊數學法

模糊數學的優勢是它為現實世界中普遍存在的模糊、不清晰的問題提供了一種充

分的概念化結構，並以數學的語言去分析和解決它們。它特別適合用於處理那些模 糊、難以定義的，並難以用數字描述而易於用語言描述的變數。正因為這種特殊性，

模糊數學已廣泛用於各種經濟評估中[7]。

(四).敏威性分析法

敏感性分析方法只考慮影響工程目標成本的幾個主要因素的變化，如利率、投資 額、執行成本等，而不是採用工作分解結構把總成本按工作性質細分為各子計畫成 本，從子計畫成本角度考慮風險因素的影響，再綜合成整個計畫風險[7]。

(五).統計和概率法

利用統計分析在風險管理的決策，基本上大都是在不確定的情況下進行，因而統 計學上的機率理論對決策有極大的助益，風險分析上常利用經驗機率為工具。通常為 衡量風險的大小，大都採用損失機率分配的預期值及標準差。惟這些統計方法均需要 有足夠而且充分的損失經驗資料，若在無法獲得全面性資料的情況下，則採用抽樣分 配及統計推論(理論，應用此兩項統計工具，可從少量的樣本中預估未來的損失，並 預測抽樣母體之性質及這些樣本的可靠程度。應用統計和概率方法分析工程風險是比 較傳統的做法，是受到計畫評核術(Programme Evaluation and Review Technology,PERT) 中分析成本與進度變化的啟示。這種方法優點在於理論基礎紮實，分析程序簡單[10]。

(六).蒙地卡羅模擬技術

蒙地卡羅方法(Monte Carlo simulation)又稱隨機抽樣技巧或統計試驗方法，它是 估計經濟風險和工程風險常用的一種方法。在一般研究不確定因素問題的決策中，通 常只考慮最好、最壞和最可能三種估計，如敏感性分析方法。如果這些不確定的因素 有很多，只考慮這一種估計便會使決策發生偏差或失誤[7]。

(七).CIM 模型

Comtrolled Interval and Memory Models 簡稱 CIM 模型，是對概率或概率分佈進 行疊加的控制區間和記憶模型的簡稱。這種方法用直方圖替代變數的概率分佈，用和 代替概率函數的積分[7]。

(八).影響圖

隨著決策理論的進一步發展，80 年代初新興起一門決策分析學科，即影響圖 (influence diagram)。它作為有效的建模工具和分析方法，既適合決策者思考問題的方 式，又能達到決策分析所應具有的準確性，是表達不確定性變數和決策的一種圖形方 式。

影響圖是由一個有向圖構成的網路。它用直觀緊湊的圖形表示出問題中主要變量 問的相互關係，並可以清楚地揭示出變數間存在的相互獨立性及進行決策所需的資 訊，它既可以作為一般直觀的定性分析工具，又可以研究成為由電腦實現的正規數量 化分析的手段[7]。