[PDF] Top 20 動能策略在日本股市的實證研究 - 政大學術集成
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動能策略在日本股市的實證研究 - 政大學術集成
... 7 由於傳統的財務模型：市場風險因子、SMB 因子、HML 因子皆不能解釋動能 操作策略報酬，因此學者轉而尋求行為財務面的解釋，並利用投資人買賣股票的 技術指標來建立動能操作策略。其中包括 52 週高點法與 MAR 法。52 週高點法的 ... See full document
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台灣股市波動與成交量關係的分量迴歸分析 - 政大學術集成
... 股市交易量除了影響政府的稅收外，更關乎我們台灣資本市場的發展，交易 量的多寡代表著市場的流動性，如果一個市場缺少良好的流動性，那就難以吸引 投資人進場交易，企業也不會想來發行股票上市，如此一來將陷入惡性循環之中， 將會是大家所最不樂見的情況。交易量對於股市或是投資交易而言，其重要性早 ... See full document
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產業部門能源需求與碳排放之驅動力與效率的實證研究 - 政大學術集成
... GDP 的假說，並無法得到本研究的支持；實證結果顯 示，我國關稅減讓對農業及服務業的負面衝擊甚巨， 85 可能原因除肇因於產業本 身的利基之外，亦可歸因於本研究考慮了外部性問題及相關的政策工具（如環境 稅）。不過，當前的負面效果是否會隨時間經過而逐漸弱化，甚至有朝一日反負 ... See full document
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一目均衡表交易策略應用於台灣股市之實證研究 - 政大學術集成
... Hyo)是一發源於日本 的技術分析工具，發明於二次大戰前，在日本已經被廣泛使用多年，卻因為語言 隔閡而遲遲未能發展至西方世界，直到近年才開始受到國際業界關注，依據過去 文獻對一目均衡表技術分析交易策略進行交易回測之結果，發現一目均衡表交易 ... See full document
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結合策略應用在亞洲股市獲利性之研究 - 政大學術集成
... The Profitability of Combined Strategies in the Asian Stock Markets 結合策略應用在亞洲股市獲利性之研究.[r] ... See full document
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基於支持向量回歸的選股模型實證研究 —以台股市場爲例 - 政大學術集成
... 摘要 當今世界的發展下，隨著信息技術的快速發展，計算機進行資料處理越來越 流行。近幾年來機器學習技術的火爆，更加催生了將機器學習用在金融、經濟等領 域的熱潮。本文選擇了機器學習領域的成熟算法支持向量機的分支——支持向量回 ... See full document
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最小化特定風險函數的動能策略 - 政大學術集成
... 1.2 研究目的與架構 我們首先要檢視動能效應在台灣的表現，以不同建構方式的動能策略所能得 到的報酬狀況，找出最適合台灣股票市場的動能策略。但利用動能策略所購買的 ... See full document
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台灣股市超額連動性之研究 - 政大學術集成
... 台灣股市超額連動性之研究 Excess Comovement in Taiwan Stock Indexes.[r] ... See full document
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非專業人士投資共同基金策略之實證研究 - 政大學術集成
... James,F.E.Ȑ1968ȑ”Monthly Moving Averages-An Effective Investment Toll?” Journal of Financial and Quantitative AnalysisǴSep 1968Ƕ Jensen M.C.,and G Bennington.Ȑ1970ȑ“Random Walks and tech[r] ... See full document
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台股動量策略報酬與市場狀態之實證 - 政大學術集成
... Jegadeesh 與 Titman (1993)以西元 1965 年到 1989 年紐約證券交易所及美國證 券交易所所有的上市股票為研究對象，並將形成期和持有期各分為三個月、六個月、 九個月和十二個月等四類，而形成 16 種投資策略。實證結果發現，不論形成期與持 ... See full document
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52週高價動能策略、價格動能策略、產業動能策略於台灣股票市場的獲利性比較與分析 - 政大學術集成
... 52 週高價動能策略、價格動能策略、產業動能策略於 台灣股票市場的獲利性比較與分析 The comparison and analysis of profitability of 52 week high, price and industry momentum strategies: Evidence from Taiwan Stock Exchange.. 指導教授[r] ... See full document
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婦女勞動參與與青少年犯罪- 臺灣實證研究 - 政大學術集成
... 間慢慢適應重大變遷，因此長期效果會小於短期效果。另一方面，女性湧入勞 動市場且男性勞動參與無重大改變的情況下，犯罪機會和潛在犯罪供給也同時 增加。另外值得一提的是，在千里達托貝哥， Sookram et ...(2009) 的實證研究 ... See full document
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初級華語聽力教材設計與聽力策略教學之實證研究 - 政大學術集成
... 行相關研究，做更深入的探討與實證研究，盼能提供華語教師更有效的教學 策略，幫助學生克服聽力學習上遇到的困難，讓學生能迅速及正確解碼所得 ... See full document
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結合ESG揭露分數與價格動能策略之分析 - 政大學術集成
... P1ESG1 的小公司並賣出 P5ESG5 的小公司，持有 9 或 12 個 月，分別可以獲得 13.73% 和 11.60%的顯著報酬。因此，我們推斷小型公司股票的效率 較低，即使它有 ESG 分數揭露，也很容易被低估或高估。當好消息發生時，ESG 得分 高的小公司可能被高估，相反地，當壞消息發生時，ESG ... See full document
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匯率轉嫁之時間變動特性-台灣實證研究 - 政大學術集成
... Engle(2002)提出 的動態條件相關係數模型，估計台灣於 1982 年至 2014 年間匯率變動與進口價格 變動間的動態條件相關係數；並以其做為匯率轉嫁的代理變數，進而探討台灣匯 ... See full document
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日本家機遊戲在台灣市場的策略轉變：以索尼互動娛樂中文化中心為例 - 政大學術集成
... PS3 在三個主要既有市場中穩定發展之後才有可能開始進行。 綜合上述，本研究認為構成 2011 年 SIE 在台灣市場策略的改變的因素，首 先是來自於 2007、08 年後日本家機遊戲市場的衰退，再加上主機世代更新下不 ... See full document
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日本負利率政策下股市從眾行為之驗證 - 政大學術集成
... 第三節 研究方法 日本股市有兩大指標，一為東証股價指數 (Tokyo Stock Price Index, 簡稱 TOPIX)，二為 Nikkei 225。TOPIX 主要由東証一部上市的 2000 多家大型公司構 成，涵蓋日本股市總市值 96%以上，充分反映日本股市最新動向；且計價方式與 ... See full document
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NDF利差交易策略實證 - 政大學術集成
... 但在 2011 年 9 月至 2013 年 7 月期間每逢受拋補利差突然異常下降則印尼盾的利 差交易報酬就會突然大幅獲利，此應與印尼資本市場外資流動有關，由於印尼證 券市場的外資比重約占 2/3，外資突然的大量移出引發央行下手干預使得受拋補 利差驟降，造成此期間印尼盾利差交易累積報酬呈階梯狀增加。人民幣則是自 2012 年 9 ... See full document
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巴菲特指標於台灣股市之實證分析 - 政大學術集成
... 第一節 研究背景與動機 全球股票市場自 2007 年金融海嘯以來之多頭走勢已邁入十年以上，道瓊工 業指數與 S&P 500 指數皆於近期創下歷史新高，而台灣的加權股價指數也邁入 史上最長的萬點行情，並且逼近歷史高點 12,682 點的大關。然而自 2018 年以 來全球金融市場波動加劇，包含了聯準會升息、中美貿易戰爆發，以及近期新 ... See full document
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