[PDF] Top 20 應用雙季節指數平滑模型於來店人數預測之研究 - 政大學術集成

... 緒論 預測未來一直是人們感興趣的議題，對具有實體店面的零售業來說，若能事先預測 當天的客人數量，便能適當配置人力; 若預測時間拉長至七天甚至一個月，便能有效控 制進貨成本、制定優惠方案。隨科技快速發展，網路已是生活不可或缺的東西，營業 ... See full document

... 論文寫作是一趟學術的探索之旅，從懵懵懂懂到確定研究方向， 進而完成論文，每個階段都必須傾注全部心力，這段歷程對我來說不 僅是取得學位而已，更是一段寶貴的經驗。能夠堅持到最後並順利的 完成，首先感謝林祖嘉老師，即使每日公事繁身，但仍撥空指導並帶 領我們完成碩士論文，寫作期間所遭遇到的困難，老師也竭盡所能地 ... See full document

... 的訊息當作輸入項會忽略掉許多重要的相關因子，即資訊的時間前後具有相關性， 網路透過回饋的方式能達到時間延遲，非常適合處理非線性時序問題。 Elman 反饋式網路是一個時間延遲類神經網路(Time-Delay Neural Networks)， 能將時間序列轉換成空間序列的型態輸入，即可將與輸出值相關之的不同橫向時 間序列，截取並轉換成縱向時間序列輸入，然而若 Elman 反饋式神經網路單純只 ... See full document

... 月之後，S&P500 指數成分股調整公告會提早一周發佈。作者用 1990-1995 年間 的資料，發現新被調入（調出）的股票從公告日到執行日的一周內都有正（負） 的異常報酬。作者認為這反應了指數基金用較少成本實現追蹤誤差（tracking error）引貣的價格壓力導致了這個市場無效率的現象，也驗證了不完美替代假 ... See full document

... 指導教授: 郭訓志 博士 研究生: 王政忠.[r] ... See full document

... 因此將主要產業鏈套用至檔案典藏機構之數位檔案加值中探討，素材的提供 來源可有私人檔案、家族檔案、政府機構檔案等，而加值素材可分為原是數位形 式的檔案或是經過數位化後的檔案，再進行檔案加值前，檔案典藏機構可選擇是 否將素材授權給廠商，廠商可直接與檔案典藏機構接洽商談取得授權，或是透過 專業授權商取得授權，如國立故宮博物院便建立良好的授權機制，便於與廠商溝 ... See full document

... 後「近似」於隨機試驗所得的資料，進而求出處理效果的一致估計值。由於先前 研究大多探討連續型變數的情形，本篇論文將透過模擬與實證分析，針對二元之 工具變數、反應變數及處理變數，比較一階段廣義線性估計量，two-stage predictor substitution (2SPS)，two-stage ... See full document

... 的預測能力，顯示在模型訓練上 SVM 演算法並未出錯，參數設定上也使用了 五摺交互驗證法，可以減少模型過度配適的問題，那麼模型為何無法預測訓練 樣本以外的資料呢？原因可能有很多種，例如同一個特徵詞在訓練資料集的時 間點下代表的是正面意涵，在測試資料集的時候變為負面，導致模型學習到的 ... See full document

... CDX 指數運轉，而在這些合約中最為基本且最廣泛的交易就是單一契約 CDS(Single name CDS)的債劵發行，又因為其在國際債劵市場對於信用衍生性商 品之重要性就像是 iTraxx 和 CDX 指數對於投資者在市場之投資取捨扮演一個重 ... See full document

... 對於「美元兌新台幣匯率」容易受到國際局勢變化或政府政策推行因素的影響，可能具有 結構改變的特性，這是一般傳統線性 ARIMA 模式難以描述及處理的地方。有許多學者認為匯 率具有非線性相依，無法單純用線性模式加以解釋，於是以非線性模式加以研究，得到良好的 估測。而「流浪教師數」容易受到學生數變化或政府政策推行因素的影響，因此我們也希望使 ... See full document

... 第一節 研究背景與動機 互聯網的發展引領世界資訊的流通，訊息與數據量不容小覷，資料規模龐大 且種類多樣，較難以人工方式一一判讀，需要有系統化的方式擷取資料，使用非 結構化的數據庫儲存，並透過清理、建模程序，找出數據當隱含的價值。民間企 業與調研公司開始重視數據的保存與展示，各國家政府亦開始推動政府公開資訊 ... See full document

... 本研究使用廣義加成模型(GAM)、決策樹(decision tree)、套袋抽樣(bagging)、 隨機森林(random forest)等模型訓練方法，搭配 EZTable 大量的訂位資料，建構 不同的預測模型來預測客戶回訪率。以 EZTable 的資料而言，本研究發現比起 ... See full document

... 再者，我要感謝我的家人，尤其我的父母親，從小到大，給了我良好的環境學 習以及獨立思考、做決定的空間。在研究的過程中，他們不斷鼓勵我，盡力而為， 每次在電話中聽到父母親的叮嚀與問候，頓時便充滿動力，繼續為研究衝刺，對父 母的感激，點滴心頭，實在非隻字片語所能形容。而我的弟妹，也給予我很大的幫 ... See full document

... 33 第五章 結論 本文應用加權模糊時間數列法，制定一個新的區間模糊時間序列來預測 外匯的最高價及最低價，本研究模型和其他研究者相異的最大特色為，利用台幣 對美元的匯率的收盤最高價格及最低價格的歷史資料來做模糊規則資料庫， 以 ... See full document

... 究內容後，將我指派到能夠讓我發揮的領域，同時將皓鈞老師帶入指導我進行 數學模型建構以及模擬相關的研究，在兩位指導老師的努力下，承蒙前期多位 學長姐的努力，終於獲得個案公司更多的信任與資料提供，使得我的研究更接 近現實面而更具有參考價值。另外欣綠老師和皓鈞老師除了在研究議題上對我 ... See full document

... 8 壹、序論 一、研究背景 金融產業以種種金融商品作為投資工具，有別於傳統商業常見的實體商品交 換，係一種虛擬化、奠基於契約的商業模式，此產業興衰對人類社會的牽涉範圍 極廣，直接影響經濟體系，牽動人民生活品質。演變至今，不管有沒有參與投資 的人都深受其影響，且影響範圍亦不限於單一經濟實體，如 1997 亞洲金融危機 1 ， ... See full document

... 謝辭 回首論文撰寫，一路走來麻煩了許多人，點點滴滴早已刻骨銘心。師長的悉 心教導，使初次做論文的我得以快速掌握問題並突破思考盲點，同時亦在待人處 事、人際互動上給予我許多啟發。謝謝我的指導教授陳威光老師，從碩一以來就 受老師許多照顧，輕鬆愉悅的學習環境讓我們既兼顧了學業、拓展了人脈、又能 ... See full document

... 至於應採 用何種變數方面各國並無統一的標準 , 例如 : OECD 各國目前以月 GDP 作為 基準循環數列 ; 台灣則是以實質 GDP 、 工業生產指數、 製造業銷量指數、 商業 營業額、 非農業部門就業人數、 實質海關出口值等 6 ... See full document

... 5.1.3 研究對象 為了建構台灣通貨膨脹率預測模型 , 我們除了使用 CPIG 作為衡量通貨膨脹率的 指標 , 另外也考慮 CPIXG 作為研究對象。 因為相較於 CPI , CPIX 扣除新鮮蔬 果、 水產品及能源等波動較大之後的民生消費商品 , 而這些因素通常在短期內間 會消失 , ... See full document

... iii 摘要 資料串流探勘是一個重要的研究領域，因為在現實中有許多重要的資料以串流的 形式產生或被收集，金融市場的資料常常是一種資料串流，而通常這類型資料的本質是 變動性大的。在這篇論文中我們運應了資料串流探勘的技術去預測台灣加權指數期貨的 ... See full document