我國金融業如何因應後 basel Ⅱ的挑戰

引言人：黃達業所長 (台大財金所)

主題：我國金融業如何因應後 BaselII 的挑戰

在後 Basel Ⅱ的金融版圖輪廓方面，將呈現因國內金融機構透過金 融股公司的合併與購併而大幅減少的局面。在 BaselⅡ實施後，由於我國金 融監理機關對於立即糾正措施（PCA）的落實，以及對資本適足性的嚴格要 求，可以預見的我國在後 BaselⅡ時的金融機構版圖將呈現二次金改的預期 結果，即五至七家超大型金控以及少數幾家小型質優的銀行。 我國金融業迎戰後 Basel Ⅱ的挑戰，首要之務即加強人才培訓計劃。 在距離實施 Basel Ⅱ僅剩一年半的時間，各金控當必須具備高度憂患意 識，加速培養本身的金融高階人才，以因應全球超級金融集團的挑戰。在 培育高級金融人才方面，金控宜以全球佈局策略作思考，且以金融語文與 金融專業並重作為訓練架構，更要以認証作為培訓的績效指標。 在金融語文方面，鼓勵員工進修英語的讀、寫與會話溝通能力，凡是 通過 TOEFL 或 TOEIC 測驗的給予鼓勵。在金融專業人才方面，為求與國際 金融機構競爭，必須以國際証照作為金融專業能力的指標，輔以學歷及在 職訓練（on job training）。在國際証照方面，宜以國際財務分析師（CFA） （Level Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ），財務規劃師証照（CFP）、風險管理師 (FRM) 以及 LOMA 的 FFSI/T 等為主。 在金融業風險管理能力的強化方面，有鑑於霸菱集團因風險管理失 當，致使整個集團破產，因此，風險管理對於規模龐大的金融機構而言更 形重要。在風險管理專業能力方面，金控宜強化人才的培訓，鼓勵風控人 員參與風險管理師(FRM)的證照考試及訓練。此外，內部風控程序及權責劃 分也是風險管理是否健全的關鍵所在。 在 BaselⅡ實施後，由於信用風險、作業風險以及市場風險同時受到重 視，因此將以 VaR 的風險值作依據。此外，在計算風險基準資本適足率時， 也需針對個別資產風險權數，表內及表外經營活動個別評估，在在均需良 好健全的風險管理制度，才能使金控的經營立於不敗之地。 有關金融機構在後 Basel Ⅱ的海外佈局策略方面，宜將大中華區列為 重點佈局區域。隨著兩岸金融業往來與交流，以及中國大陸經濟的蓬勃發 展和台商日漸增多的事實，大中華區應是國內金控的經略重點。 在後 Basel Ⅱ時代，金融監單位所面臨的嚴重挑戰為「大者恆大，小 者恆小」且「強者恆強，弱者恆弱」的局面。因此，如何因應金控經營架 構的巨幅改變所衍生出的監理權責之調整，也是監理單位所面臨的挑戰。 在金控大者恆大後，國內金融版塊所殘留的基層金融機構，尤其農漁會信 用部的生存問題，以及隨之所牽扯出的政治力對金融改革之影響，均需格 外付出心力處理。