[PDF] Top 20 台灣股市非線性價量關係之研究

... Nonlinear Pr ice-Volume Dynamics in the Taiwanese Stock Mar ket 中文摘要 本文應用 Granger(1969)的線性因果關係檢定以及 Hiemstra and Jones(1994)的非線性因果關係檢定來 ... See full document

... 台灣股市超額連動性之研究 Excess Comovement in Taiwan Stock Indexes.[r] ... See full document

... … 41 第五章 結論與建議…………………………………………… 48 參考文獻…………………………………………………… …… 49 參考文獻 一、 中文部分 1. 吳奇哲，「指數平滑異同移動平均線（MACD）技術指標在台灣股市技術分析之實證研究」，私立淡江大學財務金融 研究所碩士論文，民國89年6月。 2. ... See full document

... 投資大眾在選擇股票投資時最常使用兩種選擇方法，一種是基本面分析；第 二種則是技術分析。基本面分析通常是根據當時整體的經濟大環境、該股票所屬 的產業分析、進而到公司的損益表、資產負債表等等，藉由這些客觀的資訊來分 析每家公司的營運情況，來判斷該公司是否值得投資。技術分析的基本信仰是相 信歷史會不斷重演，所以將過去金融市場的歷史訊息進行分析，藉由圖表以及其 它的量化指標來分析未來的趨勢。而投資人在乎的則是如何從這些歷史訊息中分 ... See full document

... 在進行條件資產定價模型之檢定時，可以免除 Wang (2003) 所提到在檢定時，因投資組合過多 所產生的嚴重數值計算誤差問題。 我們將這 9 個 Size-BM 投資組合表示為 SZ i /BM j ，這裡 i  1, 2, 3 ， j  1, 2, 3 ，越小的 i 值， 表示公司有較小權益市值，越小的 j 值，表示公司有較小帳面價值對權益市值比率，表 1 中的 Panel ... See full document

... 國立政治大學國際經營與貿易研究所碩士論文 指導教授：饒秀華 博士.[r] ... See full document

... 清價量 關係，探討價量背離的利害關係。而且，找出趨勢轉折的明顯訊號。 本研究除探討台灣加權指數外，也包含 33 支 具有良好流通性 的股票，而其研究期間從民國89 年至民國98 年，共計10 年。 以下為本論文的重要發現： 一、價與量並 ... See full document

... 第一節 研究背景 面對金融全球化，大數據時代的來臨，企業要如何增強自己的資本，達到公司治理 的最終目標：在維護相關利害關係人利益的情況下，追求股東財富最大化，以求能夠在 業界佔有一席之地，是管理當局應該思考的問題。但是隨著公司不斷的擴大規模，通常 伴隨著資本的膨脹，因此企業可以針對公司的現況，對所在產業未來前景進行評估，選 ... See full document

... 以股價報酬率為指標的正（負）事件本應以台灣股市漲（跌）停定義之，但由於 各股最小跳動單位不盡相同，故本文放寬定義範圍至6.5%。 (二) 交易量的劇烈變化 若某股票於某一日的交易量高於比較基準1.9倍或低於比較基準0.1倍，則定義 該日為一事件日。 5 交易量之比較基準的推算是以上市後第七個月的第1個交易日 ... See full document

... 台灣股市投資人競價策略與價格優劣之比較 政策與管理意涵頁 隨著國內一連串金融政策開放措施，專業投資機構法人投資台灣股市的比重逐漸 增加，對股票市場的漲跌也扮演著舉足輕重的角色。專業法人中，外資屬於跨國性專業 投資機構，在全球資訊的掌握、多元化的投資經驗、雄厚的資金背景等方面，皆比國內 ... See full document

... 克(NASDAQ)綜合指數、台灣大盤指數(TAIEX)以及台灣電子期貨指數(EXF)進行相關 性的研究。本文將運用 Robert Engle 教授所提出著名的動態條件相關性模型 (DCC, Dynamic Conditional ... See full document

... Murinde 1997, Exchange Rate and Stock Price Interactions in Emerging Financial Markets: Evidence on India, Korea, Pakistan, and Philippines, Applied Financial Economics, 7, 25–35.. Capit[r] ... See full document

... transition regression) 探討新興市場及已開發市場間的區域性與全球性的整合現象，在 這之前平滑轉換模型則已應用於貿易自由化之相關議題，如 Greenaway, Leybourne, and Sapsford (1997) ，和 Leybourne and Mizen (1999) 則應用於通貨緊縮的研究， 因此，九 0 ... See full document

... 不動產市場的景氣波動不僅影響其本身的健全發展，劇烈的波動性亦會造成 社會資源的錯誤配置與浪費。台灣不動產市場自 1960 年以來經歷 5 次大規模景 氣波動，且劇烈幅度一波強過一波，週期也越來越長。根據彭建文與張金鶚(2000)、 蔡曜如(2003)與謝明瑞(2013)，一般認為前兩次景氣循環的原因，在於 1970 及 1980 ... See full document

... 成長率增加速度驚人，可互相呼應。但隨著中國與台灣相對所得增加時， 台灣對中國出口比值減少，自中國進口比值卻增加，減弱投資衍生的貿易順差效 果。這其中可能的原因為台灣對中國投資的產業，目前以電子及其零組件相關產 業為主，高科技產業近年採取上、中、下游廠商同時赴中國投資設廠生產，出口 ... See full document

... 調查項目之單位與調查項目 之品牌雖間有變動 , 但皆為同一商品或同等級品。 至於 C 指數包含的商品項目 , 也與前二者相差 不多。 21 但是 , 1959 年以後的物價指數 , 採樣商品項數增加三倍多 , 且有些物品未見於早期。 因此 , 欲將早期物價指數換成拉氏公式計算 , 事實上幾乎不可能。 我們退而求其次 , 以 B 指數所使用的 加權算術平均為統一公式。 將日治初期至 ... See full document

... 國立政治大學國際貿易學系博士論文 指導教授：管中閔 博士.[r] ... See full document

... Causality between Returns and Traded Volumes in Taiwan Futures Market.[r] ... See full document

... 本⽂以1989年10⽉⾄2015年5⽉臺灣證交所編列的⼋⼤類股指數為研究對 象，並透過 Koenker and Bassett (1978) 所提出的分量迴歸模型 (quantile regression model) 進⾏價量關係實證研究。相較於既存⽂獻，本⽂具有三⼤特 ⾊：⾸先，有別於過去⽂獻多使⽤⼤盤指數進⾏分析，使⽤類股資料能幫助我 ... See full document

... 經由東亞各國家地區約十年的日資料之實證分析，結果指出各國家地區股市 價量間應具有顯著關係，唯數列間的共變異關係應為非固定型態，亦即兩數列殘 差項間的條件相關係數將隨時間而改變。這樣的實證結果將是較為合理的，同時 ... See full document